债券到期收益率被定义为使债券的（）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。
第1题：
使债券的支付现值与债券市场价格相等的贴现率，被称为( )．
A．到期收益率
B．加权收益率
C．持有期收益率
D．当期收益率
第2题：
债券的到期收益率是使未来现金流入现值等于债券面值的折现率 ( )
第3题：
债券质押式回购的计价单位是（ ）。
A．每百元资金到期年收益率
B．每百元资金到期加权平均年收益率
C．每百元面值债券的到期购回价格
D．每百元面值债券的到期购回现值
第4题：
第5题：
关于债券的内部到期收益率的计算，以下说法正确的是（ ）。
A．附息债券到期收益率未考虑资本损益和再投资收益
B．贴现债券发行时只公布面额和贴现率，并不公布发行价格
C．贴现债券的到期收益率通常低于贴现率
D．相对于附息债券，无息债券的到期收益率的计算更复杂
第6题：
债券到期收益率被定义为使债券的（ ）与债券价格相等的贴现率，即内部收益率。 A．面值 B．支付现值 C．到期终值 D．本息和
第7题：
债券到期收益率计算的原理是：（ ）。
A．到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率
B．到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的贴现率
C．到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和
D．到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
第8题：
以下关于内部到期收益率的说法不正确的是( )。
A．到期收益率既考虑了利息收入，也考虑了资本损益和再投资收益
B．到期收益率的实现依赖于以下条件：将债券一直持有至期满；票面利息以到期收益率作再投资
C．在投资学中，债券的内部到期收益率，被定义为把未来的投资收益折算成现值，使之成为购买价格或初始投资额的贴现率
D．就半年付息一次的债券来说，将半年利率Y，（或称“周期性收益率”）乘以2便得到年到期收益率，这样得出的年收益高估了实际年收益而被称为“债券等价收益率”
第9题：
第10题：