使用夏普指数评价组合业绩时，评价的结果有可能失真。（）
第1题：
用詹森指数、特雷诺指数、夏普指数评价组合的业绩不是建立在( )基础之上。
A．马柯威茨模型
B．资本资产定价模型
C．套利模型
D．因素模型
第2题：
关于证券组合业绩评估，下列说法正确的是（ ）。
A．评价组合业绩既要考虑组合收益的高低，也要考虑组合所承担风险的大小
B．证券组合的收益水平仅与管理者的技能有关
C．夏普指数以证券市场线为基准
D．詹森指数是基于收益调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具
第3题：
在基金的业绩评价方法当中，下列说法错误的是( )。
A．特雷纳指数度量的是单位系统风险带来的超额回报，其值越大越好
B．夏普指数度量的是单位非系统风险带来的超额回报，其值越大越好
C．Jensen指数大于零，表明基金的业绩表现优于市场基准组合
D．夏普指数是以资本市场线为基准来评价基金业绩的
第4题：
詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）
第5题：
A、夏普指数
B、特雷诺业绩指数
C、詹森业绩指数
第6题：
（ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A．业绩评估指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数
第7题：
A、夏普业绩指数
B、特雷诺业绩指数
C、詹森业绩指数
D、威廉指数
第8题：
下列指数中，可用来评价证券组合优劣的有( )。
A. β系数
B．詹森指数
C．夏普指数
D．MA
第9题：
下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。
A．夏普指数大的证券组合的业绩好
B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率
C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比
D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
第10题：
下列关于投资组合业绩评价基准的表述正确的是( )。
A．只能使用市场指数作为业绩评价基准
B．可以使用包括市场指数在内的多种业绩评价基准
C．只能使用市场指数或投资风格指数作为业绩评价基准
D．只能使用投资风格指数作为业绩评价基准