衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。A、β系数B、詹森指数C、夏普指数D、特雷诺指数

题目

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。

A、β系数
B、詹森指数
C、夏普指数
D、特雷诺指数

参考答案和解析

正确答案:D

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相似问题和答案

第1题：

（）是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

A．夏普指数

B．詹森指数

C．特雷诺指数

D．派氏指数

正确答案：A
【解析】夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率。

第2题：

衡量证券组合每单位风险所获得的风险溢价的指标是（）。 A．B系数 B.詹森指数 C.夏普指数 D.特雷诺指数

正确答案：D
【考点】熟悉詹森指数、特雷诺指数、夏普指数的定义、作用以及应用。见教材第七章第五节，P357。

第3题：

能够对证券组合绩效的深度和广度进行综合评价的风险调整收益指标是( )。

A.信息比率

B．特雷诺指数

C.詹森指数

D.夏普指数

正确答案：D
【解析】答案为D。证券组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行。深度指的是基金经理所获得的超额回报的大小，而广度则对组合的分散程度加以了考虑。组合的标准差会随着组合中证券数量的增加而减少，因此夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较低。相反，由于特雷诺指数与詹森指数对风险的考虑只涉及到J3值，而组合的p值并不会随着组合中证券数量的增加而减少，因此也就不能对绩效的广度作出考察。

第4题：

（）是指证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价。

A．詹森指数

B．贝塔指数

C．夏普指数

D．特雷诺指数

正确答案：A

第5题：

关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（）。

A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值

B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础

C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标

D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效

E．以上都不对

正确答案：ABCD

业绩评价的三个指标是必考点，要求全面熟练掌握。

第6题：

下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( )

A、夏普业绩指数

B、特雷诺业绩指数

C、詹森业绩指数

D、威廉指数

正确答案：AC

第7题：

风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有()。

A、特雷诺指数

B、夏普指数

C、威廉指数

D、詹森指数

正确答案：B
解析：三大经典风险调整收益衡量方法中，特雷诺指数和詹森指数对风险的考虑只涉及到贝塔值，而组合的贝塔值并不会随着组合中证券数量的增加而减少。

第8题：

下列关于詹森指数与特雷诺指数的描述中，正确的是()。

A、詹森指数是1990年由詹森提出的

B、詹森指数对绩效的深度和广度加以考虑

C、特雷诺指数对绩效的深度和广度加以考虑

D、詹森指数就是证券组合所获得的高于市场的那部分风险溢价

正确答案：D

【解析】詹森指数是1968年由詹森提出的;特雷诺指数与詹森指数只考虑了绩效的深度，而夏普指数则同时对绩效的深度和广度加以考虑。

第9题：

风险调整收益衡量方法中，指数值最有可能随组合中证券数量的增加而提高的有( )。

A、詹森指数

B、夏普指数

C、特雷诺指数

D、上证综合指数

答案：B
解析：组合的标准差会随着组合中的证券数量的增加而减少，而标准差减少，夏普指数会提高。

第10题：