Alpha策略依赖于投资者的股票（组合）选择能力，该能力体现在（

投资组合的超额收益可能来自于资产管理人的( )。

A.股票选择能力

B.内幕消息获得能力

C.市场时机的判断能力

D.操纵市场能力

A1pha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力体现在（ ）。 A．对自身投资水平的判断 B．对股票(组合)或大盘的趋势判断 C．研究股票(组合)或大盘相对于基准指数的投资价值 D．对最终套利组合收益的判断

Alpha策略依赖于投资者的股票(组合)选择能力，该能力不是体现为对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于基准指数的投资价值，这也是很多对冲基金惯用的投资策略。（ ）

关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

A．Alpha套利策略一般希望股票(组合)的Alpha为0

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略并不依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断，而是研究其相对于指数的相对投资价值

D．Alpha套利是借助市场中一些“事件”机会，利用金融模型分析事件的方向及力度，寻找套利机会

风险承受能力较高的投资者将选择较高风险的投资组合。（ ）

机构投资者运用股指期货实现各类资产组合管理的策略包括( )。

A.投资组合的beta值调整策略

B.传统的alpha策略以及可转移alpha策略

C.现金证券化策略

D.融资融券策略

在风险承受能力方面，（ ）假设投资者的风险承受能力不随市场和自身资产负债状况的变化而改变。 A．买入并持有策略 B．恒定混合策略 C．投资组合保险策略 D．动态资产配置策略

关于Alpha套利，下列说法正确的有（ ）。

A．Alpha套利策略希望持有的股票具有正的超额收益

B．Alpha策略又称“绝对收益策略”

C．Alpha策略依靠对股票(组合)或大盘的趋势判断

D．当投资者针对事件进行选股并实施Alpha套利时，该策略又称为“事件套利”

投资组合超额收益的来源是（ ）。

A．战略性资产配置

B．股票选择能力

C．资产混合效率

D．市场时机选择能力

Alpha套利策略一般希望股票（组合）的Alpha为0. （ ）