某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。A、0.06B、0.08C、0.10D、0.12 - 搜考题

违法和不良信息举报联系客服

免费注册登录

题目

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的风险溢价为0.06，该证券组合的β值为1.5。那么，该证券组合的特雷诺指数为（）。

A、0.06
B、0.08
C、0.10
D、0.12

如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接联系老师获取答案。

相似问题和答案

相关内容