对看涨期权而言,隐含波动率增大,则期权的价值会()。
第1题:
第2题:
第3题:
下列关于期权的说法中,不正确的是( )。
A.如果其他因素不变,当股票价格上升时,看涨期权的价值下降
B.看涨期权的执行价格越高,其价值越小
C.对于欧式期权来说,较长的时间不一定能增加期权价值
D.股价的波动率越大则看涨期权价值越高
第4题:
波动率微笑是指当其他台约条款相同时,()
第5题:
对于外汇期权而言,如果波动率与外汇汇率正相关,那么隐含波动率的变动模式为()。
第6题:
第7题:
第8题:
下列哪些场合可以进行买进看涨期权?( )
A.预期后市看涨,运用看涨期权可以节约保证金
B.市场波动率正在扩大
C.愿意利用买进期权的优势,即有限风险的杠杆作用
D.牛市,但隐含价格波动率低
第9题:
以下关于欧式看涨期权的描述中哪项是错误的()
第10题:
波动率对期权价格的影响,无论是看涨期权还是看跌期权,或是欧式期权还是美式期权,其对期权价格的影响总是正向的,即波动率越大,期权价格越高。()