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目前．我国设计的期权都是（）期权。

题目

目前．我国设计的期权都是（）期权。

  • A、欧式
  • B、美式
  • C、日式
  • D、中式
参考答案和解析
正确答案:A
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相似问题和答案

第1题：

期权和期权性条款都是在对期权卖方有利而对期权买方不利时执行。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：B

第2题：

股票期权的行权价也称期权的执行价格，它是()中的关键。

A.期权方案设计
B.股票设计
C.期权配给设计
D.期权受益人设计

答案：A
解析：
股票期权的行权价: 股票期权的行权价也称期权的执行价格，它是期权方案设计中的关键。

第3题：

看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）


正确答案：B
看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0。对于其他合约内容相同的期权，平值期权的Gamma值大于实值期权或者虚值期权的Gamma值。

第4题：

临近到期日时，（ ）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

A、虚值期权
B、平值期权
C、实值期权
D、以上都是

答案：B
解析：
当平值期权在临近到期时，期权的Delta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期。所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸问题，或者所需的头勺数量可能在到期当日或前一两日剧烈的波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

第5题：

下列关于股票期权的说法，正确的是（ ）。

A.股票期权是以股票为标的资产的期权
B.股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利
C.股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利
D.目前．我国设计的期权都是欧式期权

答案：A,B,C,D
解析：
股票期权是以股票为标的资产的期权。股票看涨期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格买入确定数量股票的权利；股票看跌期权给予其持有者在未来确定的时间，以确定的价格卖出确定数量股票的权利。目前，我国设计的期权都是欧式期权。故本题答案为ABCD。

第6题：

按照期权合约标的物的不同，期权可以分为现货期权和期货期权，下列关于现货期权和期货期权的说法正确的是（ ）。

A．现货期权到期交割的是现货商品或采用现金交割

B．期货期权到期交割的是相关期货合约

C．现货期权又分为商品期权和金融期权

D．期货期权又分为商品期货期权和金融期货期权

E．二者都是标准化合约，是由期货交易所统一制定的


正确答案：ABCDE
ABCDE【解析】考查期权的类型。

第7题：

目前，我国设计的期权都是欧式期权。（ ）


答案：对
解析：
目前，我国设计的期权都是欧式期权。

第8题：

期权和期权性交易对买卖双方利益的影响，下列分析正确的是( )。

A．期权和期权性交易都是对买方有利，而对卖方不利

B．期权和期权性交易都对卖方不利，而对买方有利

C．期权和期权性交易对买卖双方都有利

D．期权和期权性交易对买卖双方都不利


正确答案：A

第9题：

目前，我国设计的股票期权属于（ ）。

A：欧式期权
B：美式期权
C：价内期权
D：价外期权

答案：A
解析：
目前，我国设计的股票期权都是欧式期权。

第10题：

临近到期日时，（　　）会使期权做市商在进行期权对冲时面临牵制风险。

A.虚值期权
B.平值期权
C.实值期权
D.以上都是

答案：B
解析：
当平值期权在临近到期时，期权的De1ta会由于标的资产价格的小幅变化而发生较大幅度的变动，因为难以在收盘前确定该期权将会以虚值或实值到期，所以用其他工具对冲时就面临着不确定需要多少头寸的问题，或者所需的头寸数量可能在到期当日或前一两日剧烈地波动，从而产生对冲头寸的频繁和大量调整。这就是期权做市商卖出期权之后面临的牵制风险。

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