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欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。

题目

欧洲交易所交易的德国中期国债期货合约的合约规模为（）。

  • A、100欧元
  • B、1000欧元
  • C、100000欧元
  • D、1000000美元
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第1题：

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.06045元，5年期国债期货(合约规模100万元)对应的最便宜可交割国债的基点价值为0.06532元，转换因子为1.0373。根据基点价值法，该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（??）。

A. 做多国债期货合约89手
B. 做多国债期货合约96手
C. 做空国债期货合约96手
D. 做空国债期货合约89手

答案：C
解析：
该机构持有国债现货，为对冲利率风险，应做空国债期货合约，做空国债期货合约的数量为：5年期国债期货可交割国债的基点价值为：1000000000.06045100=60450。5年期国债期货的基点价值为：1 0000000.065321001.0373≈629.712。需要对冲的数量为：60450629.712≈96(手)。

第2题：

下列属于中长期利率期货合约品种的有（）。

A.3个月欧洲美元期货
B.我国5年期和10年期国债期货
C.德国国债期货
D.美国长期国债期货合约

答案：B,C,D
解析：
中长期利率期货合约的标的主要为中长期国债，期限在1年以上。国际市场较有代表性的期货品种有2年期、3年期、5年期、10年期的美国中期国债期货、美国长期国债期货、德国国债期货、英国国债期货等。我国推出的中长期国债期货品种有5年期和10年期国债期货。

第3题：

最为活跃的利率期货主要有以下（ ）几种。

A．芝加哥商业交易所(CME)的3个月期欧洲美元利率期货合约

B．芝加哥期货交易所(CBOT)的长期国库券期货合约

C．芝加哥期货交易所(CBOT)的10年期国库券期货合约

D．EUREX的中期国债期货合约


正确答案：ABC

 EUREX的中期国债期货的活跃程度较低。

第4题：

CBOT交易的美国中期国债期货合约主要有（）。

  • A、1年期美国国债期货合约
  • B、2年期美国国债期货合约
  • C、5年期美国国债期货合约
  • D、10年期美国国债期货合约

正确答案:B,C,D

第5题：

以下构成跨期套利的是（）。

  • A、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出B交易所5月铜期货合约
  • B、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入A交易所7月铜期货合约
  • C、买入A交易所5月铜期货合约，同时卖出A交易所7月铜期货合约
  • D、买入A交易所5月铜期货合约，同时买入B交易所5月铜期货合约

正确答案:C

第6题：

某机构持有价值为1亿元的中国金融期货交易所5年期国债期货可交割国债，该国债的基点价值为0.07055元；5年期国债期货（合约规模100万元）对应的最便宜可交割国债的全价为100元，基点价值为0.07042元，转换因子为1.0474。该机构为对冲利率风险，应选用的交易策略是（）。


A.做多国债期货合约89手
B.做多国债期货合约96手
C.做空国债期货合约105手
D.做空国债期货合约89手

答案：C
解析：
买入价为98.175，卖出平仓价为97.020，表示下跌了1.155，CBOT的中长期国债期货采用价格报价法。10年国债期货的合约面值均为10万美元，合约面值的1%为1个点，即1个点代表1000美元，“”号前面的数字代表多少个点，后面的数字代表多少个1/32点。即合约价值下跌了1000×1+1/32×1000×15.5=1484.375（美元），四舍五入为1484.38美元。@##

第7题：

以下关于中国金融期货交易所国债期货合约的说法，正确的有（）。

A.10年期国债期货合约标的为票面利率5%的名义长期国债
B.5年期国债期货合约标的面值为10万元人民币
C.5年期国债期货合约标的为票面利率3%的名义中期国债
D.10年期国债期货合约标的面值为100万元人民币

答案：C,D
解析：
我国5年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债。我国10年期国债期货合约标的为面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义长期国债。

第8题：

对期货合约交易单位的规定正确的是:()。

A.一张英镑期货合约的交易单位，在芝加哥国际货币市场为10000英镑

B.一张英镑期货合约的交易单位，在中美洲商品交易所为12500英镑

C.一张英镑期货合约的交易单位，在阿姆斯特丹欧洲期权交易所则为25000英镑

D.期货合约交易单位的大小，只与期货市场交易规模有关


参考答案：B

第9题：

下列关于芝加哥期货交易所5年期美国国债期货合约的说法，正确的有（）。

  • A、合约规模为1张面值10万美元的美国中期国债
  • B、以面值100美元的标的国债价格报价
  • C、合约的最小变动价位为20美元
  • D、合约实行现金交割

正确答案:A,B

第10题：

可交割长期国债期货的实际价格（）

  • A、期货合约交易当日清算价格×转换系数
  • B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息
  • C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模
  • D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息

正确答案:D

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