看涨期权被认为是赚钱的当标的商品合同的当前期货价格为()
第1题:
A.标的期货价格明显上涨
B.标的期货价格明显下跌
C.期权处于虚值状态,期货价格不变,时间逐渐流逝
D.期权处于实值状态,期货价格不变,时间逐渐流逝
第2题:
ABC公司股票的当前市价25元,以该股票为标的资产的欧式看涨期权的执行价格为23元,期权合约为6个月。已知该股票收益率的方差为0.25,市场无风险利率为6%。 要求:根据以上资料,应用布莱克一斯科尔斯模型计算该看涨期权的价格。
第3题:
标的物在订立合同之前已为买受人占有的,合同生效的时问为( )。
A.合同签订的当天
B.标的物交付的当天
C.双方约定的某一天
D.买受人占有标的物的当天
第4题:
第5题:
第6题:
一张美国电话电报公司股票的当前市值是50美元。关于这种股票的一个看涨期权的的执行价格是45美元,那么这个看涨期权____________.
第7题:
第8题:
假设N(d1)=0.6459,N(d2)=0.5607,则看涨期权的当前价值为( )元。
A.4.85
B.5.85
C.6.55
D.6.85
第9题:
第10题: