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在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

题目

在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（）计算双方的盈亏金额。

  • A、当日收盘价
  • B、交割结算价
  • C、当日结算价
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第1题：

沪深300股指期货合约交割方式为（ ）。

A. 滚动交割
B. 实物交割
C. 现金交割
D. 现金和实物混合交割

答案：C
解析：
中国金融期货交易所的股票指数期货合约采用现金交割方式，而沪深300股指期货合约属于中国金融期货交易所的股票指数期货合约。

第2题：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

第3题：

下列关于衍生工具风险的论述中，错误的是（ ）。

A.因为交易对手无法按时付款或者按时交割会带来结算风险
B.我国沪深300指数价格走势会影响股指期货沪深300指数合约的价格走势
C.期货保证金为合约金额的5%,则可以控制20倍于所投资金额的合约资产
D.衍生工具中交易双方某方违约的风险属于流动性风险

答案：D
解析：
交易双方中的某方违约属于违约风险；而不是流动性风险。

第4题：

某投资者M考虑增持其股票组合1000万，同时减持国债组合1000万，配置策略如下：卖出9月下旬到期交割的1000万元国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。假如9月2日M卖出10份国债期货合约(每份合约规模100万元)，沪深300股指期货9月合约价格为2984．6点。9月18日(第三个星期五)两个合约都到期，国债期货最后结算的现金价格是105．7436元，沪深300指数期货合约最终交割价为3324．43点。M将得到( )万元购买成分股。

A. 1067．63
B. 1017．78
C. 982．22
D. 961．37

答案：A
解析：
到期时，M实物交割10份国债期货合约，获得资金10574360元。现金交割指数期货，盈利=300X(3324．43-2984．6)=101949(元)。二者相加得资金10676309元，即1067．63万元可投入成分股的购买，从而完成资产配置的调整。

第5题：

在沪深300股指期货合约到期交割时，根据（ ）计算双方的盈亏金额。

A.当日成交价
B.当日结算价
C.交割结算价
D.当日收量价

答案：B
解析：
股指期货交易中,在最后结算日,所有的未平仓合约必须按逐日盯市的方法结算，即按最后结算价结算盈亏，这意味着所有所有的未平仓合约已按照最后结算价全部平仓。

第6题：

沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（）元。

A.0.3
B.3
C.60
D.6

答案：C
解析：
一份沪深300股指期货合约的最小变动金额=最小变动量×合约乘数=0.2×300=60（元）。

第7题：

沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。（ ）


答案：对
解析：
沪深300指数期货合约的交割方式为现金交割。

第8题：

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。

A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

答案：D
解析：
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。

第9题：

沪深300股指期货报价的最小变动量是0.2点，沪深300股指期货合约的乘数为300元，则一份合约的最小变动金额是（ ）元。
A、0.3
B、3
C、60
D、6


答案：C
解析：
一份沪深300股指期货合约的最小变动金额是0.2300=60(元)。

第10题：

某投资者M在9月初持有的2000万元指数成分股组合及2000万元国债组合。打算把股票组合分配比例增至75%，国债组合减少至25%，M决定卖出9月下旬到期交割的国债期货，同时买入9月下旬到期交割的沪深300股指期货。9月2日，M卖出10月份国债期货合约(每份合约规模100元），买入沪深300股指期货9月合约价格为2895.2点，9月18日两个合约到
期。国债期货结算价格为102.8202，沪深300指数期货交割价为3242.69，那么M可投入（ ）到成分股的购买。

A. 10386267元
B. 104247元
C. 10282020元
D. 10177746元

答案：A
解析：
股票组合分配比例增至75%，国债组合减至25%,相当于增加1000万指数成分股，减少1000万国债。国债盈利:1000*102.8202=10282020，股指期货盈利=(3242.69-2895.2)*300=104247总的金额=10282020+104247=10386267

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