国债期货合约的发票价格等于()。
第1题:
第2题:
第3题:
中金所上市的首个国债期货产品为( )。
A.3年期国债期货合约
B.5年期国债期货合约
C.7年期国债期货合约
D.10年期国债期货合约
第4题:
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
在利率期货套利中,一般地,市场利率上升,标的物期限较长的国债期货合约价格的跌幅( )期限较短的国债期货合约价格的跌幅。
A.等于
B.小于
C.大于
D.不确定
第9题:
第10题:
判断题由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子,比较债券组合和国债期货合约的基点价值,可以得到对冲所需国债期货合约数量。( )A 对B 错
根据持有成本模型,以下关于国债期货理论价格的说法,正确的是()A、资金成本越低,国债期货价格越高B、持有收益越低,国债期货价格越高C、持有收益对国债期货理论价格没有影响D、国债期货远月合约的理论价格通常高于近月合约
单选题可交割长期国债期货的实际价格()A 期货合约交易当日清算价格×转换系数B 期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C 期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D 期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
中金所上市的首个国债期货产品为()。A、3年期国债期货合约B、5年期国债期货合约C、7年期国债期货合约D、10年期国债期货合约
多选题关于国债期货套期保值和基点价值的相关描述,正确的是()。A基点价值是指利率每变化一个基点时,引起的债券价格变动的绝对值B国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子C对冲所需国债期货合约数量=债券组合价格波动÷期货合约价格波动×转换因子D对冲所需国债期货合约数量=债券组合的基点价值÷(CTD价格×期货合约面值÷100÷CTD转换因子)
判断题国债期货合约的发票价格的计算公式为:期货结算价格×转换因子+应计利息。A 对B 错
单选题中金所上市的首个国债期货产品为()。A 3年期国债期货合约B 5年期国债期货合约C 7年期国债期货合约D 10年期国债期货合约
可交割长期国债期货的实际价格()A、期货合约交易当日清算价格×转换系数B、期货合约交易当日清算价格×转换系数+累计利息C、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模D、期货合约交易当日清算价格×转换系数×合约规模+累计利息
单选题某国债对应的TF1509合约的转换因子为1.0167,该国债现货报价为99.640,期货结算价格为97.525,持有期间含有利息为1.5085。则该国债交割时的发票价格为()。A 100.6622B 990335C 101.1485D 102.8125
单选题国债期货合约的发票价格等于()。A 期货结算价格×转换因子B 期货结算价格×转换因子+买券利息C 期货结算价格×转换因子+应计利息D 期货结算价格×转换因子+应计利息-买券利息