在（）情况下，基差绝对值变大对多头套期保值较为有利。A、逆价市场B、期货价格-现货价格C、正向市场D、以上皆非

题目

在（）情况下，基差绝对值变大对多头套期保值较为有利。

A、逆价市场
B、期货价格-现货价格
C、正向市场
D、以上皆非

参考答案和解析

正确答案:C

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第1题：

基差的增大将对多头套期保值者有利。（）

正确答案：√

第2题：

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有( )．

A．基差走强，对买进套期保值者有利

B．基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现

C．基差走弱，对买进套期保值者有利

D．基差走强，对卖出套期保值者有利

E．基差走弱，对卖出套期保值者有利

正确答案：AE
105. AE【解析】期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现。基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

第3题：

下列期货套期保值中,能使投资者得到完全保护的是()。

A、基差不变与空头套期保值。

B、正向市场中基差变大，空头套期保值。

C、反向市场中基差变大，多头套期保值。

D、正向市场中基差变小，多头套期保值。

参考答案：A

第4题：

套期保值的效果取决于基差的变化，基差走强，有利于买进套期保值者。（）

正确答案：×
基差走强，有利于卖出套期保值者，不利于买入套期保值者。原因是对于买进套期保值策略，总盈亏一期初基差一期末基差。

第5题：

在正向市场中，当客户在做买入套期保值时，如果基差绝对值变大，在不考虑交易手续费的情况下，则客户将会( )。

A.不变

B.盈利

C.亏损

D.不一定

正确答案：B
B【解析】正向市场，基差为负值，基差绝对值变大，说明基差走弱。当基差走弱时，现货市场与期货市场可以完成冲抵盈亏，并且有净盈利。

第6题：

关于“基差”，下列说法不正确的是（）。

A．基差是期货价格和现货价格的差

B．基差风险源于套期保值者

C．当基差减小时，空头套期保值者可以忍受损失

D．基差可能为正、负或零

正确答案：C

基差是指某一特定商品在某一特定时间和地点的现货价格与该商品在期货市场的期货价格之差，即基差=现货价格-期货价格。C项对于空头套期保值者，如果基差意外地扩大，套期保值者的头寸就会得到改善；相反，如果基差意外地缩小，套期保值者的情况就会恶化。对于多头套期保值者来说，情况正好相反。

第7题：

套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在（）的情况下，能够实现完全套期保值。

A．大于开始做套期保值时的基差

B．小于开始做套期保值时的基差

C．等于开始做套期保值时的基差

D．不等于开始做套期保值时的基差

正确答案：C
套期保值者与现货交易的对方协商得到的基差，在等于开始做套期保值时的基差的情况下，能够实现完全套期保值。(P107)

第8题：

空头套期保值者，如果基差意想不到的扩大，则套期保值者的头寸状况就会得到改善。（）

正确答案：√

第9题：

当采用买进套期保值策略时，若基差变大，套期保值可以赚钱。（）

正确答案：×

第10题：

下列关于基差对套期保值效果的影响的说法中，不正确的有()。

A:基差走强，对买进套期保值者有利
B:基差不变，总盈亏为零，套期保值目标实现
C:基差走弱，对买进套期保值者有利
D:基差走强，对卖出套期保值者有利

答案：A

解析：

期货保值的盈亏取决于基差的变动。如果基差保持不变，则现货盈亏正好与期货市场盈亏相互抵消，总盈亏为零，套期保值目标实现；基差走弱，有利于买进套期保值者。基差走强，有利于卖出套期保值者。

在（）情况下，基差绝对值变大对多头套期保值较为有利。

题目

参考答案和解析

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