掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的()计算获得

题目

掉期全价由交易成交时报价方报出的即期汇率加相应期限的()计算获得。

  • A、掉期差
  • B、掉期间距
  • C、掉期点
  • D、掉期基差
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第1题:

一笔2M/3M的欧元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)的报价如下:

若A机构作为发起方,交易方向是先买入、后卖出,则“?”处为()时,远端掉期全价为7.2561。

A.28
B.18
C.21
D.61

答案:C
解析:
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则:远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=7.2540+“?”=7.2561,解之得,“?”处应为21。

第2题:

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,银行(报价方)报价如下:美元兑人民币即期汇率为6.2340/6.2343。(1M)近端掉期点为40.00/45.00(bp),(2M)远端掉期点为55.00/60.00(bp)。作为发起方的某机构,如果交易方向是先买入、后卖出。则近端掉期全价为,远端掉期全价为。()

A.6.2388;6.2398
B.6.2380;6.2380
C.6.2398;6.2380
D.6.2403;6.2403

答案:A
解析:
一般掉期交易中汇率的报价方式为做市商式(即做市商买价/做市商卖价)报价。在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价=6.2343+0.0045=6.2388。远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。

第3题:

在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则下列公式正确的有( )。

A.近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价
B.近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
C.远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
D.远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价

答案:A,C
解析:
B项和D项为发起方近端卖出、远端买人的报价。

第4题:

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,(1M)近端掉期点为45.01/50.23(bp),(2M)远端掉期点为60.15/65.00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出,则远端掉期全价为( )。

A. 6.836223
B. 6.837215
C. 6.837500
D. 6.835501

答案:B
解析:
发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价为6.8312+50.23bp=6.836223,远端掉期全价为6.8312+60.15bp=6.837215,掉期点为60.15bp-50.23bp=9.92bp。

第5题:

在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入,远端卖出,则近端掉期全价等于( )。

A. 即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商买价
B. 即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商卖价
C. 即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价
D. 即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价

答案:D
解析:
在外汇掉期交易中,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价,远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价;如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。

第6题:

一笔美元兑人民币远期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,远期点为45.01/50.33B、p.如果发起方为卖方,则远期全价为( )。

A.6.8355
B.6.8362
C.6.8450
D.6.8255

答案:A
解析:
发起方为卖方,则远期全价为:6.8310+45.01Bp=6.8355。如果发起方为买方,则远期全价为:6.8312+50.33Bp=6.8362。

第7题:

在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。( )


答案:对
解析:
在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价。

第8题:

一笔1M/2M的美元兑人民币掉期交易成交时,报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312,(1M)近端掉期点为45.01/50.23(bp),(2M)远端掉期点为60.15/65.00(bp)。若发起方近端买入、远端卖出,则远端掉期全价为( )。

A.6.836223
B.6.837215
C.6.837500
D.6.835501

答案:B
解析:
发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价为6.8312+50.23bp=6.836223,远端掉期全价为6.8312+60.15bp=6.837215,掉期点为60.15bp-50.23bp=9.92bp。

第9题:

在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,则远端掉期全价等于即期汇率的做市商买价和远端掉期点的做市商卖价的( )。

A.和
B.差
C.积
D.商

答案:A
解析:
在外汇掉期交易中,如果发起方近端卖出、远端买入,远端掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价。故本题答案为A。

第10题:

对于掉期交易中掉期全价交易,如果发起方近端买入、远端卖出,则近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。( )


答案:对
解析:
在外汇掉期交易中,交易双方分为发起方和报价方,双方会使用两个约定的汇价交换货币,这两个约定的汇价被称为掉期全价,如果发起方近端买入、远端卖出,则:近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价。

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