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S&P500指数样本最多的是（）。

题目

S&P500指数样本最多的是（）。

  • A、工业股
  • B、农业股
  • C、铁路股
  • D、公用事业股
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第1题：

需要对样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算的是( )。

A．特雷诺指数

B．M2测度

C．夏普指数

D．詹森指数


正确答案：D
35.D【解析】风险调整绩效衡量的方法有：三大经典指数（特雷诺指数、夏普指数和詹森指数）、信息比率和M2测度。其中，詹森指数要求用样本期间内所有变量的样本数据进行回归计算。

第2题：

股票指数期权在美国最为常见的标的指数有()。

A、S&P100指数

B、S&P500指数

C、道琼斯工业平均指数

D、纳斯达克100指数


答案：ABCD

第3题：

考虑一个S&P500指数的3个月期期货合约。假设用来计算指数的股票的红利收益率为每年3%,指数现值为400,连续复利的无风险利率为每年8%,则期货指数为()

A、381.16

B、396.18

C、401.24

D、405.03


参考答案：D

第4题：

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为2100000美元的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*500美元=150000美元。因而应卖出的指数期货合约数目为()张。

A:10
B:14
C:21
D:28

答案：C
解析：
相关的计算公式为：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β，单位期货合约价值=期货指数点*合约乘数。将题中数据代入公式得出C项。

第5题：

2008年3月9日，某投资者持有价值为1000万美元的SPDR（以S&P500指数为模板的交易所交易基金）。为防范在6月份之前出现系统性风险，可()CME的6月份S&P500指数期货进行保值。3月9日，S&P500指数期货报价为1282.25点。该合约名义金额为美元，若()张合约，则基本可以规避6月份之前S&P500指数大幅下跌的风险。

A:买进320562.5买进31
B:卖出320562.5卖出31
C:买进310652.5卖出30
D:卖出310652.5买进30

答案：B
解析：
空头套期保值是指持有现货多头的交易者担心未来现货价格下跌，在期货市场卖出期货合同，当现货价格下跌时以期货市场的盈利来弥补现货市场的损失。该合约名义金额为：1282.25*250=320562.5（美元）；可卖出合约10000000÷320562.5=31.2≈31张。

第6题：

()要求用样本期内所有变量的样本数据进行回归计算。

A、标准普尔指数

B、詹森指数

C、特雷诺指数

D、夏普指数


参考答案：D

第7题：

关于中证全债指数论述正确的是()。

A:该指数的样本债券种类是在上海证券交易所、深圳证券交易所及银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券
B:该指数的样本债券的信用级别为投资级以上
C:该指数的样本债券的剩余期限为1年以上
D:指数以样本债券的发行量为权数

答案：A,B,C,D
解析：
A、B、C、D选项都是对中证全债指数的正确描述。

第8题：

某公司想运用4个月期的S&P500指数期货合约来对冲某价值为$5,500,000的股票组合,该组合的β值为1.2,当时该指数期货价格为1100点。假设一份S&P500指数期货的合约量为$500,则有效对冲应卖出的指数期货合约数量为()。

A、12

B、15

C、18

D、24


参考答案：A

第9题：

某公司想运用4个月期的S&P500股票指数期货合约来对冲某个价值为$2100000的股票组合，当时的指数期货价格为300点，该组合的β值为1.50。一份S&P500股指期货合约的价值为300*$500=$150000。因而应卖出的指数期货合约数目为()。

A:14
B:21
C:10
D:28

答案：B
解析：
计算过程如下：合约份数=现货总价值/单位期货合约价值*β=2100000/150000*1.5=21（张）。

第10题：

关于完全复制、抽样复制、优化复制三种指数复制方法，以下表述正确的是（ ）

A.完全复制跟踪误差最大
B.抽样复制所使用的样本股票数目最多
C.优化复制跟踪误差最大
D.优化复制所使用的样本股票数目最多

答案：C
解析：

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