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某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲

题目

某交易者7月30日买人1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买入1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，1手：5000蒲式耳，请计算套利盈亏（）。

  • A、获利700美元
  • B、亏损700美元
  • C、获利500美元
  • D、亏损500美元
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第1题：

7月30日，某套利者卖出10手堪萨斯交易所12月份小麦合约的同时买人10手芝加哥期货交易所12月份小麦合约，成交价格分别为1250美分／蒲式耳和1260美分／蒲式耳。9月10日，同时将两交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为1252美分／蒲式耳和1280美分／蒲式耳。该套利交易（??）美元。(每手5000蒲式耳，不计手续费等费用)

A. 盈利4000
B. 盈利9000
C. 亏损4000
D. 亏损9000

答案：B
解析：
该交易者在堪萨斯交易所12月份小麦合约上亏损=(12.52-12.50)105000=1000(美元)；在芝加哥期货交易所12月份小麦合约上盈利=(12.80-12.60)105000=10000(美元)。所以，该套利交易的总盈利为10000-1000=9000(美元)。

第2题：

某交易者7月30日买入1手11月份小麦合约，价格为7.6美元/蒲式耳，同时卖出1手11月份玉米合约，价格为2.45美元/蒲式耳，9月30日，该交易者卖出1手11月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，同时买人1手11月份玉米合约，价格为2.20美元/蒲式耳，交易所规定1手=5000蒲式耳，则该交易者的盈亏状况为（ ）美元。

A.盈利700
B.亏损700
C.盈利500
D.亏损500

答案：C
解析：
小麦合约盈亏状况：7.45-7.60=-0.15（美元/蒲式耳），即亏损0.15美元/蒲式耳；玉米合约盈亏状况：2.45-2.20=0.25（美元/蒲式耳），即盈利0.25美元/蒲式耳；总盈亏：（0.25-0.15）×5000=500（美元）。

第3题：

某交易者7月1日卖出1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.40美元/蒲式耳，同时买入1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.50美元/蒲式耳，9月1日，该交易者买入1手堪萨斯交易所12月份小麦合约，价格为7.30美元/蒲式耳。同时卖出1手芝加哥交易所12月份小麦合约，价格为7.45美元/蒲式耳，1手=5000蒲式耳，则该交易者套利的结果为（ ）美元。

A．获利250

B．亏损300

C．获利280

D．亏损500


正确答案：A

 堪萨斯交易所盈亏状况：7.40-7.30=0.1(美元/蒲式耳)，即盈利0.1(美元/蒲式耳)；芝加哥交易所盈亏状况：7.45-7.50=-0.05(美元/蒲式耳)，即亏损0.05(美元/蒲式耳)；总盈亏：(0.10-0.05)×5000=250(美元)。

第4题：

7月10日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分／蒲式耳，而11月份玉米期货合约价格为635美分／蒲式耳，交易者认为这两种商品合约间的价差会变大。于是，套利者以上述价格买人10手11月份小麦合约，每手为5000蒲式耳，同时卖出10手11月份玉米合约。9月20日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为735美分／蒲式耳和610美分／蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（ ）美元。(不计手续费等费用)

A. 盈利500000
B. 盈利5000
C. 亏损5000
D. 亏损500000

答案：B
解析：
计算过程如表所示。

第5题：

9月15日，美国芝加哥期货交易所下一年1月份小麦期货价格为950美分/蒲式耳，1月份玉米期货价格为325美分/蒲式耳，某套利者按此价格卖出10手1月份小麦合约的同时买入10手1月份玉米合约。9月30日，该交易者同时将小麦期货合约和玉米期货合约平仓，平仓价格分别为935美分/蒲式耳、350美分/蒲式耳。则该交易者盈利（ ）。（1手=5000蒲式耳）

A.20000美元
B.200000美元
C.2000000美元
D.2000美元

答案：A
解析：

第6题：

某美国交易者发现6月欧元期货与9月欧元期货间存在套利机会。2月i0日，买人100手6月欧元期货合约，欧元兑美元的价格为1．3606，同时卖出100手9月欧元期货合约，欧元兑美元价格为1．3466。5月10日，该交易者分别以1．3596欧元／美元和1．3416欧元／美元的价格将手中合约对冲。则该交易者在该笔交易中（ ）美元。（每张欧元期货合约为12．5万欧元）

A.盈利50000
B.亏损50000
C.盈利30000
D.亏损30000

答案：A
解析：
6月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手亏损为1.3606-1．3596=0．001（美元）；9月份欧元期货合约的套利交易中，由于欧元价格下跌，每手盈利为1．3466-1．3416=0．005（美元）。所以，该交易者在该笔交易中净盈利为（0．005-0．001）×125000×100=50000（美元）。

第7题：

9月1日，堪萨斯交易所和芝加哥期货交易所12月份小麦期货价格分别为740美分／蒲式耳和770美分／蒲式耳。某交易者以上述价格开仓买人100手堪萨斯交易所12月小麦合约，卖出100手芝加哥交易所12月份小麦合约。9月15日，该交易者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为748美分／蒲式耳和772美分／蒲式耳。两交易所小麦期货均为5000蒲式耳／手。则该交易者（ ）美元。（不计算手续费等费用）

A.亏损25000
B.盈利25000
C.亏损30000
D.盈利30000

答案：D
解析：
根据题意，计算过程如下表所示：

第8题：

3月10日，某交易所5月份小麦期货合约的价格为7.65美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格为7.50美元/蒲式耳。某交易者如果此时入市，采用熊市套利策略(不考虑佣金成本)，那么下面选项中能使其亏损最大的是5月份小麦合约的价格( )。

A．涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.45美元/蒲式耳

B．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格跌至7.40美元/蒲式耳

C．涨至7.70美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.65美元/蒲式耳

D．跌至7.60美元/蒲式耳，7月份小麦合约的价格涨至7.55美元/蒲式耳


正确答案：A
由5月份小麦期货价格大于7月份小麦期货价格，可知此市场属于反向市场。反向市场熊市套利策略为卖出较近月份的合约同时买入远期月份的合约。据此可计算：
A项的盈利为：(7.65-7.70)+(7.45-7.50)=-0.1(美元)；
B项的盈利为：(7.65-7.60)+(7.40-7.50)=-0.05(美元)；
C项的盈利为：(7.65-7.70)+(7.65-7.50)=0.1(美元)；
D项的盈利为：(7.65-7.60)+(7.55-7.50)=0.1(美元)；
由上可知，A项的亏损最大。

第9题：

7月30日，某套利者卖出100手堪萨斯期货交易所12月份小麦期货合约，同时买入100手芝加哥期货交易所12月份小麦期货合约，成交价格分别为650美分／蒲式耳和660美分／蒲式而耳。8月10日，该套利者同时将两个交易所的小麦期货合约全部平仓，成交价格分别为640美分／蒲式耳和655美分／蒲式耳。该交易盈亏状况是（ ）美元。（每手小麦合约为5000蒲式耳，不计手续费等费用）

A.亏损75000
B.盈利25000
C.盈利75000
D.亏损25000

答案：B
解析：
7月30日卖出100手堪所12月份小麦期货合约，价格为650美分／蒲式耳买入100手堪所12月份小麦期货合约，价格为660美分／蒲式耳

8月10日买入100手堪所12月份小麦期货合约，价格为640美分／蒲式耳卖出100手堪所12月份小麦期货合约，价格为655美分／蒲式耳
套利结果每手获利10美分／蒲式耳每手损失5美分／蒲式耳
总盈亏情况净获利=（0.1-0.05）×100×5000（美元）

第10题：

7月10日，美国芝加哥期货交易所11月份小麦期货合约价格为750美分/蒲式耳，而11月玉米期货合约价格为635美分/蒲式耳，交易者认为两种商品合约间的价差小于正常年份，预期价差会变大，于是，套利者以上述价格买入10手11月份小麦合约，同时卖出10手11月份玉米合约，9月20日，该套利者同时将小麦和玉米期货合约平仓，价格分别为735美分/蒲式耳和610美分/蒲式耳。该套利交易的盈亏状况为（ ）。

A. 盈利500000美元
B. 盈利5000美元
C. 亏损5000美元
D. 亏损500000美元

答案：B
解析：
计算过程如表13所示。

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