正向市场上进行牛市套利，价差缩小的幅度不受限制。（）

题目

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第1题：

牛市套利能够获利的情况有（）。A．正向市场时近月与远月合约价差扩大B．正向市场时近月与远月合约价差缩小C．反向市场时近月与远月合约价差扩大D．反向市场时近月与远月合约价差缩小

正确答案：BC
买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利盈利，我们称这种套利为牛市套利，在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小，同理，在反向市场进行牛市套利，买入套利获利的条件是价差要扩大，所以B、C选项正确。

第2题：

正向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。

A.扩大
B.缩小
C.平衡
D.向上波动

答案：B

解析：

正向市场中进行牛市套利交易，只有价差缩小才能盈利。故本题答案为B。

第3题：

在正向市场上，某投机者采用牛市套利策略，则他希望将来两份合约的价差（）。

A．扩大

B．缩小

C．不变

D．无规律

正确答案：B

当市场是牛市时，一般说来，较近月份的合约价格上涨幅度往往要大于较远期合约价格的上涨幅度。如果是正向市场，远期合约价格与较近月份合约价格之间的价差往往会缩小；而如果是反向市场，则近期合约和远期合约的价差往往会扩大。

第4题：

在正向市场上（）的损失相对有限而获利的潜力巨大。

A、牛市套利
B、熊市套利
C、蝶式套利
D、其它套利

答案：A

解析：

在进行牛市套利时，需要注意的一点是：在正向市场上，牛市套利的损失相对有限而获利的潜力巨大。这是因为：在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。如果价差扩大的话，该套利可能会亏损，但是由于在正向市场上价差变大的幅度要受到持仓费水平的制约，价差如果过大，超过了持仓费，就会产
生套利行为，会限制价差扩大的幅度。而价差缩小的幅度则不受限制，在上涨行情中很有可能出现近期合约价格大幅度上涨，从而远远超过远期合约的可能性，使正向市场变为反向市，价差可能从正值变为负值，价差会大幅度缩小，使

第5题：

下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。

A：利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B：可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
C：正向市场上的套利称为牛市套利
D：若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

答案：C

解析：

当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，在这种情况下，买人较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。故C项表述错误。

第6题：

反向市场中进行牛市套利交易，只有价差（）才能盈利。

A.扩大
B.缩小
C.平衡
D.向上波动

答案：A

解析：

反向市场中进行牛市套利交易，只有价差扩大才能盈利。故本题答案为A。

第7题：

在正向市场中，牛市套利者要想盈利，则在()时才能实现。

A.价差不变
B.价差扩大
C.价差缩小
D.无法判断

答案：C

解析：

牛市套利是买入较近月份合约的同时卖出较远月份合约，在正向市场中，牛市套利可以看成是卖出套利，则只有在价差缩小时才能够盈利。

第8题：

关于跨期套利的说法，不正确的是（）。

A．利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易

B．可以分为牛市套利、熊市套利、蝶式套利三种

C．正向市场上的套利称为牛市套利

D．若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，进行牛市套利是没有意义的

正确答案：C
当市场出现供给不足、需求旺盛的情形，导致较近月份的合约价格上涨幅度大于较远期的上涨幅度，或者较近月份的合约价格下降幅度小于较远期的下跌幅度，无论是正向市场．还是反向市场，在这种情况下，买入较近月份的合约同时卖出远期月份的合约进行套利赢利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。(P133)

第9题：

下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。

A.利用同一交易所的同种商品但不同交割月份的期货合约的价差进行交易
B.可以分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利三种
C.正向市场上的套利称为牛市套利
D.若不同交割月份的商品期货价格间的相关性很低或根本不相关，则不适合进行牛市套利

答案：C

解析：

第10题：

在牛市套利中，只要价差缩小，交易者就能盈利。（）

正确答案:错误

正向市场上进行牛市套利，价差缩小的幅度不受限制。（）

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