程序化交易模型评价的第一步是()。

题目

程序化交易模型评价的第一步是()。

  • A、程序化交易完备性检验
  • B、程序化绩效评估指标
  • C、最大资产回撤比率计算
  • D、交易胜率预估
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第1题:

程序化交易的主流是数量型程序化交易。( )


正确答案:A
数量型程序化交易通过建立金融数量模型,利用计算机对资讯、行情、数据的实时高速计算,来自动发现交易机会、设定交易策略、完成交易执行。

第2题:

关于量化分析,下列说法不正确的是()。

A.往往与程序化交易技术相结合
B.一般来讲,量化模型的稳定性受外部环境的影响较小
C.所采用的数理模型本身是存在模型风险的
D.较多采用数量模型和计算数值模型

答案:B
解析:
量化分析就是将一些不具体,模糊的因素用具体的数据来表示,从而达到分析比较的目的。B项,量化模型的稳定性往往受外部影响。

第3题:

( )是指对交易系统的参数根据交易的情况和市场变化作进一步调试使之达到最佳状态的过程。

A.程序化交易系统的优化

B.程序化交易系统的检验

C.程序化交易系统的调整

D.程序化交易系统的维护


正确答案:A
程序化交易系统的优化是指对交易系统的参数根据交易的情况和市场变化作进一步调试使之达到最佳状态的过程。(P148)

第4题:

一个完整的程序化交易系统的建立包括(  )。

A.模型的设计构造
B.模型的假设条件
C.模型的参数优化
D.模型的仿真运行

答案:A,C,D
解析:
一个完整的程序化交易系统的建立包括模型的设计构造、模型测试评估、模型的参数优化和模型的仿真运行四大步骤。

第5题:

下列关于程序化交易的说法中,不正确的是( )。

A.程序化交易就是自动化交易
B.程序化交易是通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式
C.程序化交易需使用高级程序语言
D.程序化交易是一种下单交易工具

答案:C
解析:
C项,程序化交易可以使用由专业软件商提供的程序化交易编程语言,也可以使用相对复杂的数据处理工具软件,如Excel、Matlab、R等,还可以使用高级程序语言,如Java、C语言,甚至汇编语言。它可以执行频度很高的交易,也可以执行频度不高的交易,甚至可以执行持仓周期数天及数月的中长周期交易。

第6题:

关于量化分析,下列说法正确的是()。

Ⅰ.较多采用数量模型和计算数值模拟

Ⅱ.所采用的数理模型本身是存在模型风险的

Ⅲ.往往与程序化交易技术相结合

Ⅳ.一般来讲,量化模型的稳定性受外部环境的影响较小

A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

答案:A
解析:
A
量化模型的稳定性往往受外部影响。

第7题:

程序化交易策略中应考虑的问题包括(  )。

A.模型的通用性
B.条件设置的适当性
C.模型的特殊性
D.模型适用的周期性

答案:A,B,D
解析:
不同交易者的交易理念和交易策略各不相同,据此设计出的程序化交易模型也就有千千万万。一般来说,程序化交易策略中至少应考虑模型的通用性、条件设置的适当性和模型适用的周期性三大问题。

第8题:

程序化交易系统设计的步骤中,交易策略的程序化主要包括( )。

A.定义交易规则

B.编写计算机程序代码

C.将交易策略思想转化成数学公式或计量模型

D.将计算机程序代码编译成可供交易执行的程序系统


正确答案:ABCD
交易策略的程序化是指将交易策略思想转化成精确的数学公式计量模型,并用计算机程序语言将这些公式或模块表达出来,使之成为计算机可识别和检验的程序系统。交易策略的程序化过程主要包括:①定义交易规则。②将交易策略思想转化成数学公式或计量模型。③编写计算机程序代码。④将计算机程序代码编译成可供交易执行的程序系统。(P147)

第9题:

程序化交易模型的设计与构造中的核心步骤是( )。

A.交易策略考量
B.交易平台选择
C.交易模型编程
D.模型测试评估

答案:A
解析:
程序化交易模型的设计与构造分为交易策略考量、交易平台选择和交易模型编程三个步骤,其中的核心步骤是对交易策略的考量。

第10题:

下列关于交易平台的说法,正确的是(  )。

A.程序化交易必须要在专门的电子平台上运行
B.程序化交易不一定要在专门的电子平台上运行
C.平台的选择可以从便利性、功能、成本等三个方面考虑
D.交易模型的设计构建者可以选择软件公司提供的第三方平台

答案:A,C,D
解析:
程序化交易必须要在专门的电子平台上运行。目前许多信息软件公司都推出程序化交易电子平台。平台的选择可以从便利性、功能、成本等三个方面考虑。交易模型的设计构建者既可以选择软件公司提供的第三方平台,也可以独自开发自己专用的交易平台。

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