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下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。

题目

下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（）。

  • A、买入看涨期权
  • B、卖出看涨期权
  • C、买入看跌期权
  • D、卖出看跌期权
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第1题：

看涨期权空头的损益平衡点为（ ）。（不计交易费用）

A.标的物的价格+执行价格
B.标的物的价格—执行价格
C.执行价格+权利金
D.执行价格—权利金

答案：C
解析：
看涨期权空头即卖出看涨期权，卖出看涨期权的损益平衡点为执行价格+权利金。

第2题：

关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。

A.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B.看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C.看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D.看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金

答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。

第3题：

下列关于买入跨式套利的损益平衡点的说法正确的有（ ）。

A．高平衡点(P2)=执行价格+总权利金

B．高平衡点(P2)=执行价格—总权利金

C．低平衡点(P1)=执行价格+总权利金

D．低平衡点(P1)=执行价格—总权利金


正确答案：AD
买人跨式套利是以相同的执行价格(A)同时买入看涨期权和看跌期权(月份、标的物也相同)，其损益平衡点为：高平衡点(P2)=执行价格+总权利金；低平衡点(P1)=执行价格—总权利金。

第4题：

看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金之和。（ ）


答案：错
解析：
看跌期权空头损益平衡点等于执行价格与权利金之差。

第5题：

看涨期权的损益平衡点(不计交易费用)等于（　　）。

A．权利金

B．执行价格一权利金

C．执行价格

D．执行价格+权利金

答案：D
解析：
看涨期权多头和空头的损益状态如图1和图2所示，其中，C为期权的价格(即权利金)，X为执行价格，S为标的资产价格。可知：看涨期权的损益平衡点=执行价格+权利金。
{图}

第6题：

看跌期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。

A.看跌期权空头损益平衡点=标的资产价格-权利金
B.看跌期权空头损益平衡点=执行价格-权利金
C.看跌期权多头损益平衡点=标的资产价格-权利金
D.看跌期权多头损益平衡点=执行价格-权利金

答案：B,D
解析：
看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格权利金；看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金。

第7题：

看涨期权的损益平衡点等于执行价格与权利金之和。（）


答案：对
解析：
看涨期权多头和空头的损益平衡点=执行价格+权利金；看跌期权多头和空头的损益平衡点=执行价格-权利金。

第8题：

对买进看涨期权交易来说，当标的物的市场价格等于（ ）时，该点为损益平衡点。A．执行价格B．执行价格+权利金C．执行价格一权利金D．标的物价格+权利金


正确答案：B
对于看涨期权，期权损益=标的物市场价格一执行价格～权利金，所以要使损益为0，标的物市场价格=执行价格+权利金，所以B选项正确。

第9题：

关于看跌期权的损益（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）。

A：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格一权利金
B：看跌期权卖方的最大损失是：执行价格+权利金
C：看跌期权卖方的损益平衡点是：执行价格+权利金
D：看跌期权买方的损益平衡点是：执行价格+权利金

答案：A
解析：
看跌期权卖方损益与买方正好相反，买方的盈利即为卖方的亏损，买方的亏损即为卖方的盈利，看跌期权卖方能够获得的最高收益为卖出期权收取的权利金。当标的物的价格=执行价格一权利金时，买方行权获得的价差刚好等于权利金，买卖双方盈亏平衡。当价格<执行价格一权利金时，亏损随着标的物的价格下跌而增加，最大亏损=执行价格一权利金。

第10题：

关于买进看跌期权的损益平衡点（不计交易费用），以下说法正确的是（ ）

A：损益平衡点为执行价格+权利金
B：损益平衡点为执行价格-权利金
C：损益平衡点为标的物价格+权利金
D：损益平衡点为标的物价格-权利金

答案：B
解析：
参见表10-11。

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