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上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。

题目

上交所期权涨跌幅的设置，以下哪项是错误的（）。

  • A、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）+涨跌停幅度
  • B、上交所对期权交易设置涨跌幅，高于涨停价或者低于跌停价的报价均视为无效
  • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参考价）-涨跌停幅度
  • D、最后交易日，不设置涨停价和跌停价
参考答案和解析
正确答案:D
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第1题：

当认购或认沽期权涨跌幅为0.001元时，不设置跌停价。


正确答案:正确

第2题：

期权合约标的证券是上交所根据一定标准和工作机制选择的上交所上市交易的（）。

  • A、债券
  • B、LOF
  • C、股票或ETF
  • D、期货

正确答案:C

第3题：

首次公开发行上市的封闭式基金(上交所)；增发上市的股票(上交所)在首个交易日无价格涨跌幅限制。（ ）


正确答案：√
【考点】掌握证券交易原则和交易规则。见教材第六章第二节，P230。

第4题：

认沽期权的涨跌幅度如何规定？


正确答案: 实值、平值认沽期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％ 虚值认沽期权涨跌停幅度 =max｛行权价*0.2%，（2×行权价格－合约标的前收盘价）×10％｝
并且，对认沽期权跌停幅度，有以下规定：
（1）当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
（2）最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
（3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。

第5题：

认购期权的涨跌幅度如何规定？


正确答案: 实值、平值认购期权涨跌停幅度=合约标的前收盘价×10％虚值认购期权涨跌停幅度= max｛行权价*0.2%，（2×合约标的前收盘价－行权价格）×10％｝并且，对认购期权跌停幅度，有以下规定：
（1）当涨跌停幅度小于等于0.001元时，不设置跌停价，计算涨停价的涨跌停幅度按0.001计算；
（2）最后交易日，只设置涨停价，不设置跌停价；
（3）如果根据上述公式计算的跌停价小于最小报价单位（0.001元），则跌停价为0.001元（即，不设置跌停价）。

第6题：

以下哪一项为上交所期权合约交易代码（）。

  • A、10000001
  • B、601398
  • C、601398C1406M00500
  • D、90000001

正确答案:C

第7题：

下面关于个股期权涨跌幅说法错误的是（）

  • A、个股期权交易设置涨跌幅
  • B、期权合约每日价格涨停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）+涨跌停幅度
  • C、期权合约每日价格跌停价=该合约的前结算价（或上市首日参与价）-涨跌停幅度
  • D、D.认购期权涨跌停幅度=mx{行权价×0.2%，min[（2×行权价格-合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10%}

正确答案:D

第8题：

关于上交所的期权交易时间，以下叙述错误的是（）

  • A、上交所期权市场的交易时间为每个交易日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00
  • B、9：15-9：25为开盘集合竞价时间
  • C、9：30-11：30、13：00-15：00为连续竞价时间
  • D、9：00-9：05可以接受行权指令

正确答案:D

第9题：

上交所个股期权到期月份有几个（）。

  • A、3
  • B、4
  • C、5
  • D、6

正确答案:B

第10题：

以下哪一项为上交所期权合约简称（）

  • A、90000123
  • B、601398C1308M00500
  • C、601398
  • D、工商银行购1月420

正确答案:D

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