违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

下列希腊字母中，说法不正确的是（）。A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大

题目

下列希腊字母中，说法不正确的是（）。

  • A、Theta的值越大表明期权价值受时间的影响越大
  • B、gamma值越大说明标的证券价格变化对期权价值影响越大
  • C、Rho值越大说明无风险利率对期权价值影响越大
  • D、Vega值越大说明波动率变化对期权价值影响越大
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

下列说法正确的有（ ）。

A．标的物的市场价格和执行价格越接近，期权的时间价值越大。

B．距离到期日所剩时间越多，时间价值越大。

C．越接近到期日，时间价值的减少速度就越快。

D．期权的实值越大，时间价值也越大


正确答案：ABC
当一种期权处于极度实值或极度虚值时，其时间价值趋向于0。

第2题：

（2016年）在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是（）。

A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C.期权执行价格越高，期权的内在价值越大
D.股票波动率越大，期权的内在价值越大

答案：A
解析：
股票期权的内在价值，是指期权立即执行产生的经济价值，其价值大小由两个因素影响，即股票市价和执行价格。对于欧式股票看涨期权来说，内在价值高低与市价同向变化，与执行价格反向变化。期权到期期限和股票价格波动率是影响美式期权时间溢价的因素。选项BCD的说法错误。

第3题：

下列因素对期权价格影响的决定机制，说法正确的是（ ）。

A．一般而言，协定价格与市场价格间的价差越大，期权的时间价值越大

B．利率提高，使得期权的内在价值增大

C．标的物的波动性越大，期权的价值越大

D．在期权价格有效期内，标的资产的收益越大，期权价格越高


正确答案：C
 影响期权价格的主要因素包括协定价格与市场价格，权利期间，利率，标的物价格的波动性以及标的资产的收益。

第4题：

关于期权价格的叙述正确的是（ ）。

A.期权有效期限越长，期权价值越大
B.标的资产价格波动率越大，期权价值越大
C.无风险利率越小，期权价值越大
D.标的资产收益越大，期权价值越大

答案：B
解析：
对于美式期权而言，期权有效期限越长，期权价值越大；无风险利率对期权价格的影响，要视当时的经济环境以及利率变化对标的资产价格影响的方向，考虑对期权内涵价值的影响方向及程度，然后综合对时间价值的影响，得出最终的影响结果；标的资产收益对看涨和看跌期权有不同的影响。

第5题：

关于期权内涵价值的说法，正确的是（ ）。

A.在有效期内，期权的内涵价值总是大于等于零
B.在有效期内，期权的内涵价值总是大于零
C.当期权处于虛值状态时，执行价格与标的物价格的差越大，内涵价值越小
D.当期权处于实值状态时，执行价格与标的物价格的差越大，内涵价值越大

答案：A,D
解析：
考察期权的内涵价值。

第6题：

在其他条件不变的情况下，下列关于股票的欧式看涨期权内在价值的说法中，正确的是( )。

A.股票市价越高，期权的内在价值越大
B.期权到期期限越长，期权的内在价值越大
C.股价波动率越大，期权的内在价值越大
D.期权执行价格越高，期权的内在价值越大

答案：A
解析：
内在价值是期权立即行权产生的经济价值，所以不受时间溢价的影响，所以选项B、C不正确；看涨期权内在价值=股价-执行价格，所以选项A正确。

第7题：

到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.Rho值
D.Theta值

答案：D
解析：
考点：考查金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。Rho值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

第8题：

期权价值是指期权的现值，不同于期权的到期日价值，下列影响期权价值的因素表述正确的是（ ）。

A．股价波动率越高，期权价值越大

B．股票价格越高，期权价值越大

C．执行价格越高，期权价值越大

D．无风险利率越高，期权价值越大


正确答案：A
 B、C、D三项都要分是看涨期权还是看跌期权，不能笼统而论。

第9题：

下列关于期权内涵价值的说法，正确的是（）。

A.看跌期权的实值程度越深，期权的内涵价值越小
B.平值期权的内涵价值最大
C.看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大
D.看跌期权的虚值程度越深，期权的内涵价值越大

答案：C
解析：
A、C、D三项，实值期权是指内涵价值计算结果大于0的期权。看跌期权和看涨期权的实值程度越深，期权的内涵价值越大。B项，平值期权是指在不考虑交易费用和期权权利金的情况下，买方立即执行期权合约损益为0的期权。平值期权的内涵价值等于0。D项，虚值期权是指内涵价值计算结果小于0的期权。由于计算结果小于0，所以虚值期权的内涵价值等于0。

第10题：

表示到期时间变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。

A.Delta值
B.Gamma值
C.RhO值
D.Theta值

答案：D
解析：
金融期权的主要风险指标。Delta值指期权标的证券价格变化对期权价格影响程度。Gamma值指期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度。RhO值指无风险利率变化对期权价格的影响程度。Theta值指到期时间变化对期权价值的影响程度。

更多相关问题
相关内容