已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为（）A、5.00%B、19.25%C、20.75%D、21.75%

题目

已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，某项目的投资风险系数1.5，则采用资本资产定价模型计算的该项目普通股资金成本为（）

A、5.00%
B、19.25%
C、20.75%
D、21.75%

参考答案和解析

正确答案:C

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第1题：

零贝塔系数的投资组合的预期收益率是（）。

A．无风险收益率

B．零收益率

C．负收益率

D．市场收益率

正确答案：A

第2题：

如果一个资产的β为2,无风险资产的收益率为5%,市场组合的预期收益率为10%。对于一个持有完全分散化投资组合的投资人,投资于该资产的预期收益率为( )

A．10%

B．5%

C．15%

D．20%

参考答案：C

第3题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的B系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为( )。

A．0.1

B．0.11

C．0.12

D．0.13

正确答案：B

第4题：

当（　　）时，投资者将选择高β值的证券组合。

A、市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B、市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C、预期市场行情上升
D、预期市场行情下跌

答案：C

解析：

证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此，当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

第5题：

假设金融市场上无风险收益率为2%，某投资组合的β系数为1.5，市场组合的预期收益率为8%，根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率为()。

A:10%
B:11%
C:12%
D:13%

答案：B

解析：

根据资本资产定价模型，该投资组合的预期收益率=2%+1.5*（8%-2%）=11%。

第6题：

按照资本资产价模型，影响证券投资组合预期收益率的因素包括( )。

A．无风险收益率

B．证券市场的必要收益率

C．证券投资组合的β

D．各种证券在证券组合中的比重

正确答案：ABCD
解析：根据某个证券的预期报酬率=无风险收益率+某证券的β系数×(证券市场的必要报酬率—无风险收益率)，可知影响预期收益率的因素。同时，由于各种证券在证券组合中的比重的大小会影响证券投资组合的β系数，所以也影响到证券投资组合的预期收益率。

第7题：

假设市场投资组合M的预期回报为12%,标准差为10%。无风险资产的收益率为5%,投资人可以此利率借贷投资。如果你借贷100%投资在市场投资组合M上,你的投资组合P的预期收益率是( )

A．10%

B．12%

C．19%

D．7%

参考答案：C

第8题：

某投资组合的预期收益率为16%,市场组合的预期收益率为12%,无风险利率为6%,请问在均衡状态下该投资组合的β系数应为()。

A、0.83

B、1.33

C、1.67

D、2.67

参考答案：C

第9题：

在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），以下说法正确的有（　　）。
A．Rf表示社会无风险投资收益率
B．Rf表示市场投资组合预期收益率
C．Rm表示社会无风险投资收益率
D．Rm表示市场投资组合预期收益率
E．β表示项目的投资风险系数

答案：A,D,E

解析：

在采用资本资产定价模型法中，权益资金公式为Ks=Rf+β（Rm-Rf），式中：①Ks表示权益资金成本；②Rf表示社会无风险投资收益率；③β表示项目的投资风险系数；④Rm表示市场投资组合预期收益率。

第10题：

(2017年)在（）情况下，投资者应选择高β系数的证券组合。

A.市场组合的实际预期收益率小于无风险利率
B.市场组合的实际预期收益率等于无风险利率
C.预期市场行情上涨
D.预期市场行情下跌

答案：C

解析：

证券市场线表明，β系数反映证券或组合对市场变化的敏感性，因此当有很大把握预测牛市到来时，应选择那些高β系数的证券或组合。这些高β系数的证券将成倍地放大市场收益率，带来较高的收益。相反，在熊市到来之际，应选择那些低β系数的证券或组合，以减少因市场下跌而造成的损失。

已知社会无风险投资收益率3.5%，市场投资组合预期收益率15%，

题目

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