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（　）和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。

题目

（　）和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。

  • A、概率分析
  • B、解析法
  • C、调查和专家打分法
  • D、杠杆分析
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相似问题和答案

第1题：

解析法和蒙特卡洛模拟法是风险分析的两种主要方法。 （ ）

此题为判断题(对，错)。


正确答案：√

第2题：

Credit Merrics TM计算资产组合风险价值的而种方法是( )

A．解析法与历史模拟法

B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法

C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法

D．解析法与蒙特卡洛模拟法


正确答案：D
D【解析】解析法通过简化的假设，对信贷资产组合给出一个“准确”的解。蒙特卡洛模拟法模拟资产组合中各证券的价格走势。历史模拟法是通过历史数据来构造收益率分布，是一个模拟历史的过程。

第3题：

下列方法中,用于风险分析的主要方法有()

A概率树分析

B专家调查法

C敏感性分析

D盈亏平衡分析

E蒙特卡洛模拟法


答案：ABE

第4题：

风险估计是估计风险发生的可能性及其对项目的影响。风险估计的方法主要包括()

A:主观概率估计法
B:客观概率估计法
C:风险分解法
D:概率树分析法
E:蒙特卡洛模拟法

答案：A,B,D,E
解析：
风险估计的方法有风险概率估计法和风险影响估计法两类，前者分为主观估计和客观估计，后者有概率树分析、蒙特卡洛模拟等方法。

第5题：

下列不属于目前常用的风险价值估值方法的是（ ）。

A.历史模拟法
B.回归分析法
C.参数法
D.蒙特卡洛模拟法

答案：B
解析：
目前常用的风险价值估值方法主要有三种，即参数法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法。

第6题：

下列方法中，是常有的风险评价方法的有（ ）。

A．解析法和蒙特卡洛法是风险分析的方法中最主要两种

B．解析法和蒙特卡洛法有很大区别

C．蒙特卡洛法主要用于解决一些比较简单的问题

D．解析法要求在已知各个现金流概率分布情况下实现随机抽样


正确答案：CD

第7题：

下列方法中，属于风险辨识方法的是（　）。

A、蒙特卡洛模拟法
B、调查和专家打分法
C、解析方法
D、故障树分析法

答案：D
解析：
本题考查的是风险分析的一般过程和方法。风险辨识的常用方法有专家调查法（其中代表性的有专家个人判断法、头脑风暴法、德尔菲法）、故障树分析法、幕景分析法以及筛选-监测-诊断技术。参见教材P230。

第8题：

CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的方法是（ ）。 A．解析法与历史模拟法 B．历史模拟法与蒙特卡洛模拟法 C．蒙特卡洛模拟法与情景模拟法 D．解析法与蒙特卡洛模拟法


正确答案：D
解析法与蒙特卡洛模拟法是CreditMetriCsTM计算资产组合风险价值的两种方法。

第9题：

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。
Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值
Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑
Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设
Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应

A. Ⅰ和Ⅲ
B. Ⅲ和Ⅳ
C. Ⅰ和Ⅱ
D. 只有Ⅰ

答案：D
解析：
蒙特卡罗模拟法能够满足计量和估值准确性的要求，但是高度依赖风险因素分布规律假设，模型风险较高，且较难实施，需要非常庞大的资源支持。方差-协方差法只反映风险因子对整个组合的一阶线性影响，不适用于计算期权产品的风险价值。

第10题：

计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。

  • A、历史模拟法和方差-协方差法
  • B、蒙特卡洛模拟法和方差―协方差法
  • C、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法
  • D、方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法

正确答案:D

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