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可以用证券市场线描述的关系是（）。

题目

可以用证券市场线描述的关系是（）。

  • A、股票与其风险的关系
  • B、股票风险与其收益的关系
  • C、股票风险与证券市场的关系
  • D、股票收益与证券市场的关系
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第1题：

证券市场线是()。

A、用作描述期望收益率贝塔的关系

B、表示出了期望收益与贝塔关系的线

C、对充分分散化的资产组合,描述期望收益与贝塔的关系

D、与所有风险资产有效边界相切的线


参考答案：AB

第2题：

证券市场线是（ ）。

A.充分分散化的资产组合，描述期望收益与贝塔的关系

B.也叫资本市场线

C.与所有风险资产有效边界相切的线

D.描述了单个证券（或任意组合）的期望收益与贝塔关系的线


参考答案：D

第3题：

可以用证券市场线描述的关系是( )。

A．股票与其风险的关系

B．股票风险与其收益的关系

C．股票风险与证券市场的关系

D．股票受益与证券市场的关系


正确答案：B
解析：按照资产定价模型理论，单一证券的系统风险可由卢系数来度量，而且其风险与收益之间的关系可由证券市场线来描述。

第4题：

（2013年）证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的必要收益率与风险之间的关系。当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。

A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降

答案：D
解析：
证券市场线的斜率＝（Rm－Rf），当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会低估风险，因此，要求获得的报酬率就会降低，即Rm的数值会变小，由于Rf是无风险收益率，不受投资者对风险厌恶程度的影响，所以，当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，（Rm－Rf）的数值变小，即证券市场线的斜率下降。

第5题：

下列关于投资组合的说法中，错误的是()。

A、有效投资组合的期望收益与风险之间的关系，既可以用资本市场线描述，也可以用证券市场线描述
B、用证券市场线描述投资组合（无论是否有效地分散风险）的期望收益与风险之间的关系的前提条件是市场处于均衡状态
C、当投资组合只有两种证券时，该组合收益率的标准差等于这两种证券收益率标准差的加权平均值
D、当投资组合包含所有证券时，该组合收益率的标准差主要取决于证券收益率之间的协方差

答案：C
解析：
当投资组合只有两种证券时，只有在相关系数等于1的情况下，组合收益率的标准差才等于这两种证券收益率标准差的加权平均值。

第6题：

下列关于证券市场线与资本市场线表述正确的有（ ）。

A．资本市场线只适用于有效组合

B．资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界

C．证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系

D．证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度


正确答案：ABCD
ABCD
　参见教材P118。

第7题：

证券市场线可以用来描述市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望报酬与风险之间的关系。当无风险报酬率不变时，投资者的风险厌恶感普遍减弱时，会导致证券市场线（）。

A.向上平行移动
B.向下平行移动
C.斜率上升
D.斜率下降

答案：D
解析：
无风险报酬率不变，证券市场线在纵轴上的截距不变，即不会引起证券市场线向上或向下平行移动，所以，选项 A 、 B 错误；当投资者的风险厌恶感普遍减弱时，市场风险溢价降低，即证券市场线斜率下降，所以，选项 C 错误、选项 D 正确。

第8题：

下列关于证券市场线的说法中，不正确的是（ ）。

A．证券市场线的斜率=Rm-Rf

B．证券市场线的截距指的是无风险利率

C．风险价格和风险收益率含义不同

D．在市场均衡条件下，对于未能有效地分散了风险的资产组合，证券市场线并不能描述其期望收益与风险之间的关系


正确答案：D
证券市场线的表达式为Ki=Rf+β×(Rm-Rf)，证券市场线的斜率=Rm-Rf，β是证券市场线的横坐标，Rf代表无风险利率，由此可知，选项A、B的说法正确；风险价格=(Rm-Rf)，风险收益率=β×(Rm-Rf)，由此可知，选项C的说法正确。证券市场线描述的是在市场均衡条件下，单项资产或资产组合(不论它是否已经有效地分散 了风险)的期望收益与风险之间的关系，由此可知，选项D的说法不正确。

第9题：

假设其他条件不变，下列有关证券市场线的描述中，正确的有（　　）。

A.无风险利率变大，证券市场线向上平移
B.风险溢价变大，证券市场线斜率变大
C.证券市场线既可以描述资产组合，也可以描述单项资产
D.证券市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线

答案：A,B,C
解析：
资本市场线是从无风险资产的报酬率开始做有效边界的切线。

第10题：

证券市场线将期望收益与风险的关系描述为期望收益与（）的线性关系

A:有效组合
B:标准差
C:贝塔系数
D:相关系数

答案：C
解析：
证券市场线反映的是早个证券i的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率贝塔系数之间的线性关系资本市场线反映的是有效组合与标准差（总风险）之间的线性关系。

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