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当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）A、IO1603-C-2850B、IO1603-P-2850C、IO1603-C-2800D、IO1603-P-2900

题目

当前月份是12月初，沪深300指数为2825.20点，下列可以作为沪深300股指期权仿真合约平值期权的是（）

  • A、IO1603-C-2850
  • B、IO1603-P-2850
  • C、IO1603-C-2800
  • D、IO1603-P-2900
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第1题：

沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为（ ）。

A.分
B.角
C.元
D.点

答案：D
解析：
沪深300指数期权仿真交易合约的报价单位为“点”。故本题答案为D。

第2题：

沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（ ）。

A. 上一个交易日沪深300沪指期货结算价的12％
B. 上一交易日沪深300指数收盘价的10％
C. 上一个交易日沪深300股指期货结算价的10％
D. 上一交易日沪深300指数收盘价的12％

答案：B
解析：
注意：与沪深300股指期货的规定不同。故此题选B。

第3题：

假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()

A.1

B.2

C.3

D.4


答案：C

第4题：

最易导致卖出一份沪深300看涨期权合约的投资者出现亏损的事件是（）。

  • A、沪深300指数长期缓慢下跌
  • B、沪深300指数始终不涨不跌
  • C、沪深300指数长期缓慢上涨
  • D、沪深300指数短期迅速上涨

正确答案:D

第5题：

9月1日，沪深300指数为5200点，12月到期的沪深300指数期货合约为5400点，某证券投资基金持有的股票组合现值为3．24亿元，与沪深300指数的β系数为0．9，该基金经理担心股票市场下跌，卖出12月到期的沪深300指数期货合约为其股票组合进行保值。该基金应卖出（ ）手股指期货合约。沪深300指数期货合约乘数为每点300元。

A.180
B.222
C.200
D.202

答案：A
解析：
股指期货套期保值，买卖期货合约数量=现货总价值／(期货指数点×每点乘数)×β系数=0．9×324000000／(5400×300)=180(手)。

第6题：

假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为（ ）点。

A.61．25
B.43．75
C.35
D.26．25

答案：D
解析：
根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F（T2）-F（T1）=S（r-d）（T2-T1）／365=3500（5%-2%）（3／12）=26．25（点）。

第7题：

中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的仿真交易。（ ）


答案：对
解析：
中国金融期货交易所目前有沪深300指数期权的仿真交易。

第8题：

下列关于沪深300股指期货合约的说法中，错误的是（ ）。

A.沪深300股指期货的合约乘数为每点人民币300元
B.沪深300股指期货的交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令
C.沪深300股指期货的合约月份的设置采用季月模式
D.沪深300股指期货的合约月份采用以近期月份为主，再加上远期季月

答案：D
解析：
沪深300股指期货合约的合约月份的设置采用季月模式，即当月、下月及随后两个季月，共四个月份合约。故D项错误。

第9题：

投资者当前持有沪深300指数看涨期权多头头寸，如果投资者预期指数会出现下跌的情况，投资者需要对其持仓进行调整，下列调整不合理的有（）。

  • A、卖出股指期货
  • B、卖出平值看跌期权
  • C、卖出虚值看涨期权
  • D、卖出实值看跌期权

正确答案:B,D

第10题：

沪深300指数期权仿真交易合约表中，近月合约的行权价格间距为（）。

  • A、50点
  • B、100点
  • C、10点
  • D、20点

正确答案:A

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