商业银行资产负债管理的核心是()。

题目

商业银行资产负债管理的核心是()。

  • A、利率风险
  • B、信贷风险
  • C、汇率风险
  • D、管理风险
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第1题:

银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是( )。

A.《巴塞尔资本协议》

B.《巴塞尔新资本协议》

C.《商业银行风险监管核心指标》

D.《有效银行监管的核心原则》


正确答案:A

第2题:

商业银行的( )是商业银行资本管理、市值管理与风险管理理论的有效统一。

A.资本管理
B.资产负债计划管理
C.资产负债组合管理
D.定价管理

答案:C
解析:
资产负债组合管理是商业银行资本管理、市值管理与风险管理理论的有效统一,是平衡资本配置与风险补偿、提高整体盈利能力的策略手段,是推动资产负债表结构优化、促进银行稳健发展的重要保证。

第3题:

按照《商业银行风险管理核心指标》的规定,商业银行的流动性风险监测指标包括()。

A.资产负债比例

B.核心负债比例

C.流动性比例

D.速动性比例

E.流动性缺口率


正确答案:BE
解  析:金融监管的目标主要有三个:首先,防范系统性风险,维护金融体系安全;其次,克服市场失灵,确保公平的市场环境以保护投资者利益;最后,规范与促进金融创新,提高金融运行效率。

第4题:

商业银行资产负债综合管理理论的核心思想是什么?


正确答案: 商业银行资产负债综合管理理论的核心思想包括:
(1)偿还期对称原理,即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
(2)目标替代原理,即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西一一效用,它们的效用之和就是银行的总效用。因此,可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加,也可以使它们互相替代。
(3)分散化原理,即银行资产要在种类和客户两个方面分散,避免信用风险,减少坏账损失。
(4)结构对称原理,即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡,长期负债用于长期资产,短期负债一般用于短期资产,其中的长期稳定部分也可用于长期资产。

第5题:

在商业银行资产负债管理内容构成中,作为商业银行一个核心内容,直接影响银行的经营利润的是( )。

A.资产负债组合管理
B.定价管理
C.资产负债计划管理
D.银行账户利率风险管理

答案:B
解析:
A、B、C、D项都是商业银行资产负债管理内容,除此之外还包括:资本管理、资金管理、流动性风险管理、投融资业务管理、汇率风险管理。其中,定价管理是商业银行经营管理的一个核心内容,直接影响银行的经营利润。

第6题:

从商业银行管理经验看,广义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理,是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。


答案:错
解析:
从商业银行管理经验看,狭义资产负债管理是指银行为应对市场利率变化的冲击而对资产负债进行的协调性管理,是以利率风险为管理对象的资产负债匹配管理。广义资产负债管理是通过对银行表内外资产负债的品种、数量、期限和风险进行选择和控制,从总量和结构两个方面实施动态的最优化管理,实现盈利目标的最大化。

第7题:

在商业银行资产负债管理的策略中,资产负债综合管理的核心策略是( )。

A.存贷比例匹配
B.利用证券化剥离袁内风险
C.表外工具规避表内风险
D.表内资产负债匹配

答案:D
解析:
资产负债管理的策略主要包括表内资产负债匹配、表外工具规避表内风险、利用证券化剥离表内风险。其中,表内资产负债匹配是资产负债综合管理的核心策略。

第8题:

商业银行资产负债管理是围绕回避利率波动风险而进行的 , 因而其核心是( )。

A.现金管理

B.信贷管理

C.风险管理

D.利率管理


正确答案:D

第9题:

证券化是商业银行被动资产负债管理的重要工具。( )


答案:错
解析:
证券化是指银行发现资产负债表中资产的额外价值并将其从资产负债表中全部移除,以便为信贷业务腾挪空间的过程。证券化是商业银行主动资产负债管理的重要工具,其主要优点是可以通过出售资产节约或减低资本费用,还可以给发行银行带来额外的收入。

第10题:

试述商业银行资产负债综合管理理论的核心思想及资产负债综合管理的方法。


正确答案: (1)由于资产管理理论或是负债管理理论,都是在利率比较稳定的情况下使用,一旦利率的波动幅度较大,就要采用资产负债综合管理理论。资产负债综合管理理论的核心思想包括:
①偿还期对称原理,即银行资产与负债的偿还期应在一定的程度上保持对称关系。
②目标替代原理,即认为银行经营三性原则中存在一种共同的东西—效用,它们的效用之和就是银行的总效用。因此,可以对盈利性、流动性、安全性这三个目标进行比较和相加,也可以使它们互相替代。
③分散化原理,即银行资产要在种类和客户两个方面分散,避免信用风险,减少坏账损失。
④结构对称原理,即动态的资产结构和负债结构的相互对称与统一平衡,长期负债用于长期资产,短期负债一般用于短期资产,其中的长期稳定部分也可用于长期资产。
(2)根据以上核心思想,商业银行进行资产负债综合管理时,主要采用利率敏感性缺口管理的方法。利率敏感性分析通过资产与负债的利率、数量和组合的变化来反映利息收支的变化,从而分析它们对银行利息差和收益率的影响,并在此基础上采取相应的缺口管理。
利率敏感性缺口(GAP)等于一个计划期内商业银行利率敏感性资产(ISA)与利率敏感性负债(ISL)之间的货币差额,即GAP=ISA-ISL,GAP>0,称为正缺口,意味着利率浮动资产中有一部分来自固定利率负债;GAP<0,称为负缺口,意味着部分固定利率资产来自浮动利率负债;GAP=O,称为零缺口,意味着浮动利率的资产等于浮动利率的负债。
商业银行通过对利率的预测,可以采用不同的缺口战略,从而实现利润最大化:如果预测利率上升,可以采用正缺口战略;如果预测利率下降,可以采用负缺口战略;如果预测利率不变,可以采用零缺口战略。

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