下列关于证券投资组合的收益与风险的说法，正确的是（）。A、证券组合的风险等于单个证券风险的加权平均B、证券组合的风险不可能比组合中任何一种证券的风险都小C、证券投资组合扩大了投资者的选择范围D、证券投资组合减少了投资者的投资机会

在无风险资产与证券资产构成的证券组合中，切点证券组合T的经济意义是（ ）。

A．所有投资者拥有完全相同的有效边界

B．尽管每个投资者按照各自的偏好购买证券，但每个投资者的风险证券组合在结构上都与组合T相同

C．当市场处于均衡状态时，最优风险组合等于市场组合

D．上述都对

资本资产定价模型的一个重要假设是投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合。 （ ）

资本资产定价模型中，投资者投资于由无风险证券和风险证券组成的投资组合，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对切点证券组合T的投资。（ ）

资本资产定价模型的假设条件可概括为（ ）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合

B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦

调整各种证券在证券投资组合中所占的比重，可以改变证券投资组合的β系数，从而改变证券投资组合的风险和风险收益率。 ( )

A．正确

B．错误

C．A

D．通过增加β系数较小的证券比重，可以降低组合β系数，投资组合的β系数是单个证券β系数的加权平均数，权数为各种证券在投资组合中所占的比重。