违法和不良信息举报 联系客服
免费注册 登录

在下列何种情况下应于目前买进欧洲美元期货合约？（）A、预期未来有美元利息收入而担心美元利率会走跌B、预期未来有美元利息支出而担心美元利率会走高C、目前有欧元收入需转换成美元D、目前有美元需求

题目

在下列何种情况下应于目前买进欧洲美元期货合约？（）

  • A、预期未来有美元利息收入而担心美元利率会走跌
  • B、预期未来有美元利息支出而担心美元利率会走高
  • C、目前有欧元收入需转换成美元
  • D、目前有美元需求
如果没有搜索结果或未解决您的问题，请直接 联系老师 获取答案。
相似问题和答案

第1题：

某出口商担心美元贬值而采取套期保值，可以( )。

A．买美元期货买权

B．卖欧洲美元期货

C．卖美元期货

D．卖美元期货卖权，卖日元期货买权


正确答案：C
担心美元贬值，价格下跌，可以卖出美元期货；也可以买入美元期货的卖权，进行会期保值。

第2题：

美国财务公司3个月后将收到1000万美元并计划以之进行再投资，由于担心未来利率下降，该公司可以（ ）3个月欧洲美元期货合约进行套期保值（每手合约为100万美元）。

A.买入100手
B.买入10手
C.卖出100手
D.卖出10手

答案：B
解析：
担心利率下降，应买入套期保值。买入手数=1000/100=10（手）。

第3题：

下列关于欧洲美元的说法，正确的有（ ）。

A．欧洲美元之所以冠以“欧洲”两字，是因为最初起源于欧洲而已

B．IMM推出的欧洲美元期货合约一直是非常活跃的利率期货合约

C．IMM推出的欧洲美元期货合约是首次采用现金交割的期货合约

D．欧洲美元是存放于欧洲的非美国银行或美国银行分支机构的美元存款


正确答案：ABC

 欧洲美元，是指一切存放于美国境外的非美国银行或美国银行设在境外的分支机构的美元存款。

第4题：

5月初,某公司预计将在8月份借入一笔期限为3个月、金额为200万美元的款项,当时市场利率上升为9.75%,由于担心利率上升,于是在期货市场以90.30点卖出2张9月份到期的3个月欧洲美元期货合约（合约的面值为100万美元,1个基本点是指数的0.01点,代表25美元）,到了8月份,9月份期货合约价格跌至88.00点,该公司将其3个月欧洲美元期货合约平仓,同时以12%的利率借入200万美元,如不考虑交易费用。通过套期保值,该公司此项借款利息支出相当于美元,其借款利率相当于（ ）。

A.11500,2.425
B.48500,9.7
C.60000,4.85
D.97000,7.275

答案：B
解析：
期货市场盈利：（90.3-88）*2*100*25=1.15万美元,其实际借款利息成本为200*12%*3/12-1.15=4.85万美元,实际借款利率：（4.85/200）12/3100%=9.7%

第5题：

欧洲交易者持有美元资产，担心欧元对美元升值，可通过买入欧元兑美元看涨期权规避汇率风险。（ ）??


答案：对
解析：
欧洲交易者持有美元资产，属于欧元资产的空方，为规避欧元对美元升值的汇率风险，应该买入欧元兑美元的看涨期权，锁定欧元的价格上限。

第6题：

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约，当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓。若不计交易费用，投资者该交易的盈亏状况为（ ）。

A. 盈利1205美元/手
B. 亏损1250美元/手
C. 总盈利12500美元
D. 总亏损12500美元

答案：C
解析：
芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价位为1/4个基点（1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为10000000.01%3/12=25美元）。题中投资者低买高卖收益为50点/手（97.8-97.3=0.5），即总盈利255010=12500（美元），其中每手1250美元。

第7题：

下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是()。

A.预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
B.预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
C.预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
D.预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约

答案：A
解析：
本题考查外汇期货合约跨币种套利的经验法则。题干中四项描述只有A项说法正确。

第8题：

某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元，该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%，该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为1000000美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%，该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法错误的是( )。

A.该公司需要买入10份3个月欧洲美元利率期货合约

B.该公司在期货市场上获利29500美元

C.该公司所得的利息收入为257500美元

D.该公司实际收益率为5.74%


答案：A

第9题：

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97．300美元价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97．800美元时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（　　）。

A．盈利1250美元/手

B．亏损1250美元/手

C．盈利500美元/手

D．亏损500美元/手

答案：A
解析：
芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价位为1／4个基点(1个基点是指数的1%，即0．01，代表的合约价值为1000000×0．01%×3／12=25(美元)，题中投资者低买高卖收益为50点／手(97．8-97．3=0．5)，即盈利25×50=1250(美元／手)。

第10题：

下列关于跨币种套利的经验法则的说法中，正确的是（ ）。

A、预期A货币对美元贬值，B货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
B、预期A货币对美元升值，B货币对美元贬值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约
C、预期A货币对美元汇率不变，B货币对美元升值，则买入A货币期货合约，卖出B货币期货合约
D、预期B货币对美元汇率不变，A货币对美元升值，则卖出A货币期货合约，买入B货币期货合约

答案：A
解析：
关于外汇期货合约跨币种套利的经验法则，题干中四项描述只有A项说法正确。

更多相关问题
相关内容