等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。A、能适当分散风险B、不能分散风险C、能分散一半风险D、能分散全部风险E、组合风险会扩大

题目

等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一起，下列表述不正确的是（）。

A、能适当分散风险
B、不能分散风险
C、能分散一半风险
D、能分散全部风险
E、组合风险会扩大

参考答案和解析

正确答案:A,C,D

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相似问题和答案

第1题：

当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有（）。

A．两种股票的每股收益相等

B．两种股票的变化方向相反

C．两种股票变化幅度相同

D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

正确答案：ABD
本题考核的是相关系数的涵义。当相关系数为1时，表明两者完全正相关。这时，两种股票的变化方向和变动幅度完全相同，不能抵销任何投资风险。相关系数跟每股收益无关。

第2题：

当两种股票完全正相关时，下列说法不正确的有( )。

A．两种股票的每股收益相等

B．两种股票收益的变化方向相反

C．两种股票收益变化幅度相同

D．两种股票组合在一起可分散掉全部风险

正确答案：ABD
解析：本题考核的是相关系数的涵义。当相关系数为1时，表明两者完全正相关。这时，两种股票的变化方向和变动幅度完全相同，不能抵销任何投资风险。相关系数跟每股收益无关。

第3题：

当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起( )。

A．不能分散风险

B．能分散一部分风险

C．能适当分散风险

D．能分散全部非系统风险

正确答案：D
解析：当两种股票完全负相关时，把它们合理地组合在一起，能分散全部非系统风险。

第4题：

关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是（　　）。

A、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关
B、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关
C、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关
D、一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

答案：A

解析：

当PXY=1时，X和Y完全正相关；当PXY=-1时，X和Y完全负相关；当PXY=0时，X和Y不相关。

第5题：

如某投资组合由收益非完全正相关的多只股票构成，当该组合的证券越多时分散风险的效能越明显。（）

正确答案：×
把投资收益呈非完全正相关的多只股票放在一起进行组合，其间的系统分析因组合而下降，但当组合充分到一定程度时风险抵消的效应随之下降，所以所谓的充分投资组合并非包括全部债券。

第6题：

如果以等量的资金投资于A,B两种股票,则下列中说法正确的有()。

A、如果A和B完全负相关,组合的风险将降到最低

B、如果A和B完全正相关,组合的风险将降到最低

C、如果A和B完全正相关,组合的风险不扩大也不减少

D、A和B的组合只要不是完全正相关就可以降低风险

E、如果A和B的组合完全负相关,组合将不会有非系统风险

参考答案：ACD

第7题：

两种完全正相关的股票的相关系数为()。

B1.0

C-1.0

正确答案：B

第8题：

关于投资组合X、y的相关系数，下列说法正确的是( )。

A．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关

B．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关

C．一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关

D．一个只有两种资产的投资组合，当pxy=-1时两种资产属于完全正相关

正确答案：A

第9题：

关于投资组合的相关系数，下列说法不正确的是()。

A:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=-1时两种资产属于完全负相关
B:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=1时两种资产属于完全正相关
C:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=0时两种资产属于不相关
D:一个只有两种资产的投资组合，当p_XY=-1时两种资产属于完全正相关

答案：D

解析：

当p_XY=1时，X和Y完全正相关；当p_XY=-1时，X和Y完全负相关；p_XY=0时，X和Y不相关。

第10题：

假设使用证券的标准差衡量风险。当两种证券()时，这两种证券构成的组合的风险就等于这两种证券风险的算术加权平均的绝对值，其中权数为投资比重，

A:完全正相关
B:完全负相关
C:正相关
D:负相关

答案：A

解析：

两种证券A、E的证券组合P的方差为：

当证券A、E完全正相关时，ρ_AB=1，则：

等量资本投资，当两种股票完全正相关时，把这两种股票合理地组合在一

题目

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