构成组合的个股的贝他系数减小，则组合的综合贝他系数降低，使组合的风险减少。反之则风险增加
第1题：
已知A股票过去5年的报酬率分别为4％、-2％、5％、6％和11-3％，8股票未来可能的报酬率及概率为：10％的概率为0．3，20％概率为0．3，-8％的概率为0．4。A、B股票预期报酬率的相关系数为0.8。
要求：(1)计算A、B股票收益率的期望值和标准差；
(2)计算A、B股票的协方差；
(3)如果A、B的投资比例为0．3和0．7，计算AB投资组合的方差和标准差；
(4)如果上述投资组合与市场组合的相关系数为0．5，市场组合的标准差为15％，A股票的贝他系数为0．4，计算B股票的贝他系数。
第2题：
在证券的市场组合中，所有证券的贝他系数加权平均数等于1. （ ）
此题为判断题(对，错)。
第3题：
关于股票或股票组合的贝他系数,下列说法中正确的是( )。
A．股票的贝他系数反映个别股票相对于平均风险股票的变异程度
B．股票组合的贝他系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变异程度
C．股票组合的贝他系数是构成组合的个股贝他系数的加权平均数
D．股票的贝他系数衡量个别股票的系统风险
E．股票的贝他系数衡量个别股票的非系统风险
第4题：
关于市场组合，下列说法不正确的是（ ）。
A．市场组合收益率与市场组合收益率的相关系数＝1
B．市场组合的贝他系数＝1
C．市场组合的收益率可以用所有股票的平均收益率来代替
D．个别企业的特有风险可以影响市场组合的风险
第5题：
某只股票要求的收益率为15%，收益率的标准差为25%，与市场投资组合收益率的相关系数是0.2，市场投资组合要求的收益率是14%，市场投资组合的标准差是4%，假设处于市场均衡状态，则市场风险价格和该股票的贝他系数分别为( )。
A．4%；1.25
B．5%；1.75
C．4.25%；1.45
D．5.25%；1.55
第6题：
计算某资产的贝他系数时，涉及（ ）。
A．该资产的收益率与市场组合收益率的相关系数
B．该资产收益率的标准差
C．市场组合收益率的标准差
D．该资产的收益率与市场组合收益率的协方差
第7题：
某公司有甲，乙，丙三种股票构成的证券组合，其贝他系数分别为2.0，1.0和0.5，其在组合中所占的比重分别为60%，30%和10%，股票的市场报酬率为14%，无风险报酬率为10%。确定这种证券组合的必要报酬率。
第8题：
某投资组合的风险收益率为6%，市场组合的平均收益率为9%，无风险收益率为3%，则该投资组合的贝他系数为( )。
A．1
B．2
C．0.5
D．1.5
第9题：
下列对系统性风险表述正确的选项有( )。
A．系统风险又称市场风险
B．系统风险可通过证券组合来削减
C．某种股票的系统风险程度可用贝他系数来计量
D．某种股票贝他系数越大，则该股票的实际投资收益率越大
第10题：
关于无风险资产，下列说法不正确的是（ ）。
A．贝他系数＝0
B．收益率的标准差＝0
C．与市场组合收益率的相关系数＝0
D．贝他系数＝1