当利率处于不同周期阶段时,资产负债持续期正缺口和负缺口对银行净值有什么影响?
第1题:
下列说法正确的有()。
A、当持续期缺口为正时,银行净资产的价值变动与利率变动方向相反
B、若凸性缺口为正,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用
C、若凸性缺口为负,将会对银行净资产的价值变动起正向推动作用
D、如果预测市场利率上升,则将持续期缺口调整为负值
E、凸性缺口越大,银行净资产价值的增幅越大
第2题:
一些大的银行或者比较富有冒险精神的银行,并不单单是利用持续期零缺口模型进行风险规避,而是可能会营造正负持续期缺口使股东权益最大化,以下正确的是()。
A、利率上升,营造正持续期缺口
B、利率上升,营造负持续期缺口
C、利率下降,营造负持续期缺口
D、利率下降,营造正持续期缺口
第3题:
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将增加
C.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行最终的市场价值将减少
D.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行净值将增加;E.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行净值将减少;
第4题:
第5题:
第6题:
银行净值的市场价值变动的影响因素有()。
A、持续期缺口规模
B、利率变动规模
C、银行资产负债的规模
D、银行的分布
第7题:
A、利率敏感比率
B、防御性缺口
C、存续期缺口
D、银行净值变化
第8题:
下列关于久期缺口的理解,正确的有( )。
A. 当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加
B. 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行净值将减少
C. 当久期缺口为零时,银行净值不受利率风险的影响
D. 久期缺口的绝对值越小,银行对利率的变化越敏感
E. 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
第9题:
第10题: