内部评级的核心风险要素是:()

题目

内部评级的核心风险要素是:()

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、有效期限
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第1题:

根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同,内部评级法分为初级法和高级法两种。这两种评级法都必须估计的风险要素是( )。

A.违约概率

B.违约损失率

C.违约风险暴露

D.期限


正确答案:A
初级法要估计的风险要素是违约概率,而高级法要估计的有违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。

第2题:

内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,两种评级法都可自行估计的风险因素是( )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限

答案:A
解析:
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第3题:

内部评级体系应能够有效识别信用风险,具备稳健的风险区分和排序能力,并准确量化风险。内部评级体系包括以下基本要素:()

A.内部评级体系的治理结构,保证内部评级结果客观性和可靠性。

B.非零售风险暴露内部评级和零售风险暴露风险分池的技术标准,确保非零售风险暴露每个债务人和债项划入相应的风险级别,确保每笔零售风险暴露划入相应的资产池。

C.内部评级的流程,保证内部评级的独立性和公正性。

D.风险参数的量化,将债务人和债项的风险特征转化为违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限等风险参数。

E.IT和数据管理系统,收集和处理内部评级相关信息,为风险评估和风险参数量化提供支持。


参考答案:ABCDE

第4题:

一般来说,农合机构的内部评级应具有彼此相对独立、特点鲜明的两个维度:客户评级必须针对客户的违约风险;()必须反映交易本身特定的风险要素。

  • A、债项评级
  • B、资产业务
  • C、信用评级
  • D、风险计量

正确答案:A

第5题:

内部评级法的核心风险参数(风险因素)有哪些?


正确答案:内部评级法的核心风险参数有:违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)和有效期限(M)。银行应当根据PD、LGD和EAD计算预期损失(EL)和非预期损失(UL)。

第6题:

关于商业银行信用风险内部评级的说法,正确的是(  )。

A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价
B.内部评级是主要依靠专家定性分析
C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估
D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业

答案:A
解析:
外部评级专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估,主要依靠专家定性分析,评级对象主要是政府和大企业,所以BCD项错误。A项,内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价。

第7题:

内部评级系统是风险计量分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成。


正确答案:正确

第8题:

下列关于信用风险资本计量的说法,不正确的是( )。

A.计量信用风险资本的方法有标准法和内部评级法

B.风险权重由巴塞尔委员会在《巴塞尔新资本协议》中给定的函数公式计算出来

C.外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法

D.内部评级系统是风险计量/分析的核心工具,由评级模型和评级数据两部分组成


正确答案:C
内部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法。

第9题:

《商业银行监管评级内部指引(试行)》的特点有()

  • A、统一调整和修订完善了多个评级办法
  • B、要素评级和综合评级分为6级
  • C、增加了定性因素分析的相关内容
  • D、保证了定量指标与《核心指标》和银行会监管信息系统非现场监管指标的衔接
  • E、突出了资本充足、资产质量和管理三大要素的重要性
  • F、新增了对市场风险状况的评价
  • G、新增了其他要素以细化评级结果

正确答案:A,B,C,D,E,F,G

第10题:

非零售风险暴露内部评级体系设计,债项评级用于评估债项损失风险,以()作为核心要素。

  • A、期限
  • B、违约概率
  • C、不良率
  • D、违约损失率

正确答案:D

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