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一般来说，敏感性缺口绝对值越大，商业银行净利息收入对市场利率的变

题目

一般来说，敏感性缺口绝对值越大，商业银行净利息收入对市场利率的变化越敏感，银行承担的利率风险也就越大。

参考答案和解析
正确答案:正确
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第1题：

如果银行的利率敏感性缺口是负值,市场利率变化对银行净利息收入的影响是()。

A、当利率上升时，净利息收入增加

B、利率变化对净利息收入的影响不确定

C、当利率下降时，净利息收入增加

D、利率变化对净利息收入无影响


参考答案：C

第2题：

当久期缺口的绝对值越大，则商业银行流动性对利率的敏感性：（ ）

A．越强

B．越弱

C．不变

D．不能确定


正确答案：A

第3题：

在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为( )。

A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入

B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入

C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入

D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入


正确答案：B

第4题：

下列关于久期缺口的理解正确的有()。

A:当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B:当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C:当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D:久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感
E:久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大

答案：A,B,D
解析：
久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行最终的市场价值将增加，如果市场利率上升，银行最终的市场价值也将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

第5题：

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，但对其流动性的影响不大。()


答案：错
解析：
久期缺12的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大，对其流动性的影响也越显著。

第6题：

下列关于久期缺口的理解，正确的有（ ）。 

A．当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加 

B．当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少 

C．当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少 

D．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感 E．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大


正确答案：ABD
久期缺口是用来测量银行资产负债的利率风险的工具，即资产加权平均久期和负债加权平均久期与资产负债率乘积的差额：①当久期缺口为正值时，市场利率下降，银行的市场价值将增加；市场利率上升，银行的市场价值将减少。②当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加；市场利率下降，银行净值将减少。久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感，银行的利率风险暴露量越大。

第7题：

在我国商业银行非现场监管的指标中，利率缺口比率的计算公式为（ ）。

A．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/总利息收入

B．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口X利率变动幅度/净利息收入

C．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺H/总利息收入

D．利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入


正确答案：B

第8题：

久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。 ( )

A．正确

B．错误


正确答案：A
解析：久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行的资产和负债的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

第9题：

下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（　　）。

A、久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B、久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C、久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D、久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响

答案：D
解析：
A项，当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性增强；B项，当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度小，流动性增强；C项，久期缺口的绝对值越大，利率变化对商业银行资产和负债价值的影响越大，对其流动性的影响也越显著。

第10题：

下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有（ ）。

A.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加
B.当资产负债处于资产敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
C.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收入无影响
D.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率下降会导致净利息收入增加
E.当资产负债处于负债敏感性缺口时，市场利率上升会导致净利息收入增加

答案：A,C,D
解析：
当某一时段内的资产（包括表外业务头寸）大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感性缺口，此时，市场利率下降会导致银行的净利息收入下降。相反，当某一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，即负债敏感性缺口，此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降。缺口分析中的假定利率变动可以通过多种方式来确定，如根据历史经验、银行管理层的判断以及模拟可能的未来利率变动等。

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