对公司企业年金投资管理人进行绩效评估,由评估受托单位进行季度跟踪分析和年度考核评分。评分内容包括()。A、风险控制率B、时间加权收益率C、收益波动性D、风险调整后收益

题目

对公司企业年金投资管理人进行绩效评估,由评估受托单位进行季度跟踪分析和年度考核评分。评分内容包括()。

  • A、风险控制率
  • B、时间加权收益率
  • C、收益波动性
  • D、风险调整后收益
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第1题:

衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是( )。

A.年化收益率
B.加权收益率
C.特雷诺比率
D.平均收益率

答案:C
解析:
特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项,都属于基金净值收益率的计算方法。

第2题:

下列关于信息比率与夏普比率的说法有误的是()。
A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
D、信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差


答案:D
解析:
信息比率的计算公式与夏普比率类似,但引入了业绩比较基准的因素,因此是对相对收益率进行风险调整的分析指标。用公式可以表示为:

式中:Rp表示投资组合收益,Rb表示业绩比较基准收益,两者之差即为超额收益;αp-b表示跟踪误差。

第3题:

国际商业银行用来考核商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是( )。 A.股本收益率 B.资产收益率 C.风险价值方法 D.经风险调整的绩效评估方法


正确答案:D
经风险调整的绩效评估方法与传统绩效评估方法的最大区别就在于将业务的收益与风险直接挂钩,强调了风险衡量在银行这类特殊行业的重要性。国际商业银行用来考核商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的绩效评估方法。

第4题:

统一绩效衡量方法的原则包括使用时间加权平均收益率方法计算收益,并以季度为基础,在对子期间收益率的()基础上进行衡量。

  • A、几何平均
  • B、加权平均
  • C、算术平均
  • D、移动平均

正确答案:A

第5题:

国际领先银行目前所采用的风险调整收益绩效评估办法(RAPM)中被广泛接受和普 遍使用的指标RAROC是( )。
A.风险资本回报率 B.风险资产回报率
C.风险调整资产回报率 D.风险调整资产收益率


答案:D
解析:
。在经风险调整的业绩评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是 风险调整资本收益率(RAROC)。

第6题:

()属于内部收益率(IRR)的特别形式。

A:数据加权的收益率
B:货币加权的收益率
C:时间加权的收益率
D:风险加权的收益率
E:价格加权的收益率

答案:B,C
解析:

第7题:

衡量基金绩效的指标有多种,其中属于风险调整收益指标的是()。
A、年化收益率
B、加权收益率
C、特雷诺比率
D、平均收益率


答案:C
解析:
特雷诺比率(TP)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率。主要风险调整收益指标有特雷诺比率、夏普比率、詹森α以及信息比率。ABD三项,都属于基金净值收益率的计算方法。

第8题:

国际商业银行用来考核商业银行盈利能力和风险水平的最佳办法是()。

A:股本收益率
B:资产收益率
C:风险价值方法
D:经风险调整的绩效评估方法

答案:D
解析:
经风险调整的绩效评估方法(RAPM)与传统绩效度量方法的最大区别就在于将业务的收益与风险直接挂钩,强调了风险衡量在银行这类特殊行业的重要性。国际商业银行用来考核商业银行盈利能力和风险水平的最佳方法是经风险调整的绩效评估方法。

第9题:

公司企业年金基金管理机构投资绩效评估,采用基于企业年金基金收益率的量化分析方法,由()进行季度跟踪分析和年度考核评分。

  • A、评估受托单位
  • B、受托人
  • C、委托人
  • D、投资管理人

正确答案:A

第10题:

下列关于信息比率与夏普率的说法有误的是()。

  • A、夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标
  • B、信息比率引入了业绩比较基准的因素
  • C、信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标
  • D、信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差

正确答案:D

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