在以下选项中，不符合有效资本市场理论相关假设的是哪一项（）A、预期回报率包含由证券价格变动所带来的风险因素B、市场中存在大量以利润最大化为目标的参与者，这些参与者相互独立地对证券进行分析和估价C、投资者通过对证券价格估计缓慢地调整来反映其对新收到信息的理解

题目

在以下选项中，不符合有效资本市场理论相关假设的是哪一项（）

A、预期回报率包含由证券价格变动所带来的风险因素
B、市场中存在大量以利润最大化为目标的参与者，这些参与者相互独立地对证券进行分析和估价
C、投资者通过对证券价格估计缓慢地调整来反映其对新收到信息的理解

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第1题：

理性预期理论的重要假设和结论是()。

A、证券价格和利率反映全部可用信息，市场根据这些信息建立未来价格和利率的预期

B、证券价格和利率的变化只与未来预期的信息相联系

C、在不同时期回报率之间的相关性是零

D、证券市场中不存在未利用的盈利机会

E、证券交易和储藏成本极小，信息成本相对交易证券价值来说微不足道

参考答案：ABCDE

第2题：

弱型有效市场的特点是( )。

Ⅰ．证券价格充分反映历史信息

Ⅱ．投资者通过对以往市场价格分析不可能获得超额利润

Ⅲ．相邻两个交易日的价格之间没有相关性

Ⅳ．该市场中存在“内幕信息”

A．Ⅲ、Ⅳ

B．Ⅰ、 Ⅱ、Ⅲ

C．Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：C
解析：在弱型有效市场中，证券价格充分反映了上一系列交易价格和交易量中所隐含的信息(也就是历史信息)，从而投资者不可能通过对以往的价格进行分析而获得超额利润。在该市场中，信息从产生到公开的效率受到损害，即存在“内幕信息”。

第3题：

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优债券组合

B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦

正确答案：ACD
答案为ACD。资本资产定价模型是建立在若干假设条件基础上的。这些假设条件可概括为如下三项：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差(或标准差)评价证券组合的风险水平，并选择最优证券组合。(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期。(3)资本市场没有摩擦。

第4题：

有价证券的()是指该证券在市场中的交易价格，反映了市场参与者对该证券价值的评估。

A:内在价值
B:市场价格
C:公允价值
D:发行价格

答案：B

解析：

有价证券的市场价格是指该证券在市场中的交易价格，反映了市场参与者对该证券价值的评估。

第5题：

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。

A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平，依据方差评价证券组合风险水平，并采用证券投资组合方法选择最优证券组合

B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力

C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期

D．资本市场没有摩擦

正确答案：ACD

第6题：

资本资产定价模型的假设条件可概括为（）。 A．投资者都依据期望收益率评价证券组合收益水平 B．投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力 C．投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全目同的预期 D．资本市场没有摩擦

正确答案：ACD
考点：了解资本资产定价模型的假设条件。见教材第七章第三节，P341。

第7题：

弱式有效市场的特点是（）。

A．证券价格充分反映历史信息

B．投资者通过对市场价格分析不可能获得超额利润

C．相邻两个交易日的价格之间没有相关性

D．该市场中存在“内幕信息”

正确答案：ABD

第8题：

在有效市场中，投资者必须具有对信息进行加工分析并据此正确判断证券价格变动的能力。（）

正确答案：√
市场达到有效的重要前提有两个：其一，投资者必须具有对信息进行加工、分析并据此正确判断证券价格变动的能力；其二，所有影响证券价格的信息都是自由流动的。

第9题：

证券投资分析是指人们通过各种专业分析方法，对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断()的行为。

A:证券价格
B:证券价值
C:证券价值或价格及其变动
D:证券价格走势

答案：C

解析：

证券投资分析是指人们通过各种专业分析方法，对影响证券价值或价格的各种信息进行综合分析以判断证券价值或价格及其变动的行为，是证券投资过程中不可或缺的一个重要环节。

第10题：

有价证券的市场价格是指该证券在市场中的交易价格，反映了市场参与者对该证券价值的评估。()

答案：对

解析：

略。

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