采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）A、20%B、86.67%C、13.33%D、16.67%

题目

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，违约损失率为（）

A、20%
B、86.67%
C、13.33%
D、16.67%

参考答案和解析

正确答案:A

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第1题：

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。 ( )

A．正确

B．错误

正确答案：A
解析：计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率；二是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。

第2题：

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额势1.04亿元。回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A．13.33%

B．16.7%

C．30.00%

D．83.33%

正确答案：D

第3题：

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为04亿元，回收成本为0．84亿元．违约风险暴露为2亿元，则违约损失率为( )。

A．33.00%

B．67.00%

C．30.00%

D．33.00%

正确答案：D

第4题：

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元。则该笔贷款的违约损失率为（）。

A.40％
B.60％
C.70％
D.80％

答案：A

解析：

该笔贷款的违约损失率=1-（350-50）／500=40％。

第5题：

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。

A．13.33%

B．16.67%

C．30.00%

D．83.33%

正确答案：D

第6题：

某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为507/元。则该笔贷款的违约损失率为( )。

A．40%

B．60%

C．70%

D．80%

正确答案：A

第7题：

计量违约损失率的方法包括市场价值法和回收现金流法。（）

正确答案：√
答案为A。计量违约损失率的方法主要有以下两种：一是市场价值法，通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率；=是回收现金流法，根据违约历史清收情况，预测违约贷款在清收过程中的现金流。

第8题：

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为 1.04 亿元，回收成本为 0.84 亿元，违约风险暴露为 1.2 亿元，则违约损失率为( )。

A 13.33%

B 16.67%

C 30.00%

D 83.33%

正确答案：D

第9题：

违约损失率的计算公式是（）。

A.LGD=1-回收率
B.LGD=1-回收率／2
C.LGD=1-回收率／3
D.LGD=1-回收率／4

答案：A

解析：

违约损失率指某一债项违约导致的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比（损失的严重程度，LGD=1-回收率。

第10题：

商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。

A:50%
B:86.67%
C:36.67%
D:42.31%

答案：A

解析：

采用回收现金流法计算时，违约损失率LGD=1-回收率=1-（回收金额-回收成本）/违约风险暴露=1-（1.04-0.44）/1.2=50%，即该债项的违约损失率为50%。

采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为

题目

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