中国商业银行计算风险经济资本的方法有：（）。

贷款RAROC的含义是()

A、风险调整后的贷款经济增加值，计算公式为贷款利润-贷款经济资本占用×RAROC最低

B、经风险调整的资本收益率，计算公式为贷款净利润/贷款经济资本占用

C、风险调整后的贷款经济增加值，计算公式为贷款净利润/贷款经济资本占用

D、经风险调整的资本收益率，计算公式为贷款利润-贷款经济资本占用×RAROC最低

A 资本成本的计算方法

B 各国资本成本的差异

C汇率风险

D 经济风险

RAROC指标，即风险调整后的资本利润率指标，其计算公式为( )。

A．风险调整后的资本利润率=(利润-预期损失)/经济资本

B．风险调整后的资本利润率=(收入-支出)/经济资本

C．风险调整后的资本利润率=(收入-预期损失)/经济资本

D．以上都不对

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A、市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C、市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D、市场风险经济资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

下列关于经济资本计量的理解，错误的是( )。

A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量

B.信用风险经济资本计量模型，实质上就是组合信用风险模型

C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求，为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型

D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素，选择相应的计量方法

应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为( )。

A．税后净利润/经济资本

B．税后净利润/资本成本

C．经济增加值/经济资本

D．经济增加值/资本成本

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )。

A．市场风险经济资本=乘数因子×VAR

B．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR

C．市场风险经济资本=(附加因子+最低乘数因子)÷VAR

D．市场风险经济资本：VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

商业银行在实施内部市场风险管理时，计算经济资本的公式为( )

A．市场风险经济资本一乘数因子×VaR

B．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）×VaR

C．市场风险经济资本一（附加因子十最低乘数因子）／VaR

D．市场风险经济资本- VaR／（附加因子十最低乘数因子）