初级内部评级法下,高级债项无合格押品担保时的标准违约损失率为()

题目

初级内部评级法下,高级债项无合格押品担保时的标准违约损失率为()。

  • A、0%
  • B、35%
  • C、45%
  • D、75%
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第1题:

内部法根据对商业银行内部评级体系依赖程度不同,分为内部评级初级法和内部评级高级法。内部评级初级法要求商业银行运用自身的客户评级,估计每一个等级客户的( )。

A.违约损失率

B.违约的风险暴露

C.违约的期限

D.违约概率


正确答案:D

第2题:

在内部评级初级法中,违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算,对与无担保或者抵押的债项,按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为( )。

A.35%;75%
B.45%;65%
C.45%;75%
D.35%;65%

答案:C
解析:
在内部评级初级法中,违约损失率需根据监管当局规定的方法和参数进行测算,对与无担保或者抵押的债项,按照其为优先级债务和非优先级债务分别规定违约损失率为45%和5%;对于有抵押、担保的债项,按抵押品的数量和种类,通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。

第3题:

如果银行采用监管当局的违约损失率和违约风险暴露的估算值,可见,该银行使用的是()。

A.内部评级初级法

B.内部评级高级法

C.巴塞尔新资本协议标准法

D.以上都不对


参考答案:A

第4题:

在初级内部评级法和高级内部评级法下,银行均可以自行估计的参数是(  )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.有效期限
D.违约损失暴露

答案:A
解析:
初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第5题:

下列关于债项评级的说法不正确的有()。

A.客户信用评级与债项评级是反映信用风险水平的两个维度
B.债项评级只可以反映债项本身的交易风险
C.债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约前估计的债项损失大小。
D.根据商业银行的内部评级,同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级
E.在内部评级法下,债项评级与债项的违约风险暴露、违约损失率、有效期限密切相关

答案:B,C
解析:
B项,债项评级既可以只反映债项本身的交易风险,也可以同时反映客户的信用风险和债项交易风险;C项,债项评级是对交易本身的特定风险进行计量和评价,反映客户违约后估计的债项损失大小。

第6题:

内部评级高级法下,抵(质)押品的信用缓释作用体现在( )的估值中。

A、违约概率
B、违约损失率
C、违约风险暴露
D、授信额度

答案:B
解析:
B
内部评级高级法下,抵(质)押品的信用缓释作用体现在违约损失率的估值中。

第7题:

违约损失率的测算在《巴塞尔新资本协议》内部评级初级法和高级法中有所不同,以下描述正确的是(  )。

A.在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为优先级债务,则违约损失率为35%
B.在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为优先级债务,则违约损失率为45%
C.在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为非优先级债务,则违约损失率为75%
D.在内部评级高级法中,对于有抵押、担保的债项,按抵押品的数量和种类,通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率
E.在内部评级高级法中,根据银行内部充分的风险和损失数据以及监管当局确认有效的信息来源,银行自主确定各敞口对应的违约损失率

答案:B,C,E
解析:
A项,在内部评级初级法中,对于无担保的债项,若为优先级债务,则违约损失率为45%;D项,在内部评级初级法中,对于有抵押、担保的债项,按抵押品的数量和种类,通过计算不同抵押品的折扣比例得到对应的违约损失率。

第8题:

对贷款的债项评级主要是通过计量借款人的违约损失率来实现的,下列关于违约损失率的说法正确的有( )。

A.是指给定借款人为月后贷款损失金额占违约风险暴露的比例

B.《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级法初级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率

C.估计违约损失率的损失是经济损失

D.其估计公式为违约损失率=损失/违约暴露风险

E.《巴塞尔新资本协议》要求实内部评级法高级法的商业银行必须自行估计每笔债项的违约损失率


正确答案:ACDE

第9题:

内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,两种评级法都可自行估计的风险因素是( )。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限

答案:A
解析:
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法,二者的区别在于,初级内部评级法下,银行自行估计违约概率,但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下,银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第10题:

初级内部评级法下,由合格房地产押品担保贷款的抵质押水平低于监管规定的最低抵质押水平时,该笔贷款违约损失率采用()。

  • A、最低违约损失率
  • B、最高违约损失率
  • C、标准违约损失率
  • D、一般违约损失率

正确答案:C

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