以下关于操作风险管理,说法正确的有。()A、控制评价是指根据一定标准对现有控制活动的质量和执行程度进行评价并确定控制效果等级的过程B、关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,成因类的关键风险指标都是先导指标,结果类的关键风险指标都是滞后指标C、事中指标主要用于风险事件发生过程中实时跟踪事件进展。在IT风险方面,事中指标往往很有效用D、损失分布法中,损失分布由两个因子决定:损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度

题目

以下关于操作风险管理,说法正确的有。()

  • A、控制评价是指根据一定标准对现有控制活动的质量和执行程度进行评价并确定控制效果等级的过程
  • B、关键风险指标是进行操作风险监测的重要工具,成因类的关键风险指标都是先导指标,结果类的关键风险指标都是滞后指标
  • C、事中指标主要用于风险事件发生过程中实时跟踪事件进展。在IT风险方面,事中指标往往很有效用
  • D、损失分布法中,损失分布由两个因子决定:损失事件发生的频率和发生事件后损失的严重程度
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第1题:

KRI是指( )。

A.关键风险指标
B.损失事件收集
C.操作风险与控制自我评估
D.预期损失

答案:A
解析:
商业银行应建设操作风险应用管理系统,系统要支持损失事件收集(1DC)、操作风险与控制自我评估(RCSA)和关键风险指标(KRI)等操作风险管理工具的电子化操作,同时支持操作风险监管资本的自动化计量。

第2题:

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型能够对操作风险的(  )三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。


A.风险指标

B.风险成因

C.风险成本

D.风险损失

E.风险发生频率

答案:A,B,D
解析:
在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险损失进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。

第3题:

在操作风险监测过程中建立的因果分析模型可以确定哪些因素与风险损失具有最高的关联度,从而为操作风险管理指明方向。该模型是对操作风险的(  )三个方面进行历史统计,并形成相互关联的多元分布。

A. 风险成因、风险指标和风险类别
B. 风险程度、风险发生时间和损失事件
C. 风险诱因、风险程度和损失金额
D. 风险程度、风险发生时间和损失金额

答案:A
解析:
在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上,利用因果分析模型能够对风险成因、风险指标和风险类别进行逻辑分析和数据统计,进而形成三者之间相互关联的多元分布。

第4题:

商业银行对操作风险进行管理的具体方法主要包括()。

  • A、评估操作风险和内部控制
  • B、损失事件的报告和数据收集
  • C、关键风险指标的监测
  • D、内部控制的测试和审查

正确答案:A,B,C,D

第5题:

对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法是()。

  • A、风险坐标图
  • B、蒙特卡罗法
  • C、关键风险指标管理
  • D、压力测试

正确答案:C

第6题:

操作风险管理与控制情况报告中包括( )。

A.主要操作风险事件的详细信息
B.已确认的重大操作风险损失
C.潜在的重大操作风险损失
D.操作风险及控制措施的评估结果
E.关键风险指标监测结果

答案:A,B,C,D,E
解析:
操作风险管理与控制情况报告中应包括:主要操作风险事件的详细信息、已确认或潜在的重大操作风险损失等信息、操作风险及控制措施的评估结果、关键风险指标监测结果。

第7题:

广发银行操作风险管理工具主要包括()

  • A、操作风险与控制自我评估
  • B、关键风险指标监测
  • C、操作风险事件报告及损失数据收集
  • D、新产品和新业务操作风险评估

正确答案:A,B,C,D

第8题:

商业银行的操作风险报告的主要内容包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与控制措施、关键风险指标和资本金情况。(  )


答案:对
解析:
操作风险报告主要有管理报告、专项报告、监测报告、损失事件报告等。操作风险报告的内容通常包括风险状况、重大操作风险事件、损失事件、诱因与对策、关键风险指标和资本金情况。

第9题:

()可用于监测可能造成损失事件的各项风险及控制措施,并作为反映风险变化情况的早期预警指标。

  • A、操作风险损失数据
  • B、自我风险评估
  • C、关键风险指标
  • D、操作风险事件

正确答案:C

第10题:

关键风险指标管理是对引起风险事件发生的关键成因指标进行管理的方法,具体操作步骤包括()及制定出现风险预警信息时应采取的风险控制措施、跟踪监测关键成因数值的变化,一旦出现预警,即实施风险控制措施等。

  • A、分析风险成因,从中找出关键成因
  • B、将关键成因量化,确定其度量,分析确定导致风险事件发生(或极有可能发生)时该成因的具体数值
  • C、以该具体数值为基础,以发出风险预警信息为目的,加上或减去一定数值后形成新的数值,该数值即为关键风险指标
  • D、建立风险预警系统,即当关键成因数值达到关键风险指标时,发出风险预警信息

正确答案:A,B,C,D

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