对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额(Value-at-RiskLimits)和对期权性头寸设定的期权性头寸限额(LimitsonOptionsPositions)等。这类限额是()。
第1题:
对内部模型计量的风险价值设定的限额是( )限额。
A.交易
B.头寸
C.风险
D.止损
第2题:
第3题:
此题为判断题(对,错)。
第4题:
()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等
B.对总交易头寸设定的限额
C.对净交易头寸设定的限额
第9题:
第10题:
()是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额,如对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额。