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银行某项业务的税后净利润为4亿元，预期损失为2亿元，其经济资本规

题目

银行某项业务的税后净利润为4亿元，预期损失为2亿元，其经济资本规模为20亿元，则该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为（）。

  • A、50％
  • B、33％
  • C、25％
  • D、10％
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第1题：

某商业银行资产总额为500亿元，资产风险敞口为300亿元，预期损失为5亿元，则该银行的预期损失率为( )。

A．1%.

B．1.67%.

C．2.5%.

D．4%.


正确答案：B
解析：预期损失率的公式为：预期损失资产风险敞口×100%，带入相关数据可得5300×100%。

第2题：

某商业银行资产总额为200亿元,风险加权资产总额为150亿元,资产风险暴露为170亿元,预期损失为5亿元,则该商业银行的预期损失率为()。

A.0.02

B.0.0333

C.0.0294

D.0.025


参考答案：C

第3题：

某商业银行资产总额为300亿元，风险加资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为( )。

A．33.00%

B．74.00%

C．2.00%

D．8.00%


正确答案：B

第4题：

商业银行某部门当期税后净利润5000万元，当期经济资本1亿元，资本预期收益率为20％，则该部门的经济增加值为（　　）万元。

A. 1000
B. 3000
C. 2000
D. 7000

答案：B
解析：
经济增加值（EVA）是指商业银行在扣除资本成本之后所创造的价值增加，根据计算公式，可得：EVA＝税后净利润－资本成本＝税后净利润－经济资本×资本预期收益率＝5000－10000×20％＝3000（万元）。

第5题：

市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。

A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率
C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率
D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率

答案：B
解析：
市场风险管理中，经济增加值的计算公式为：EVA一税后净利润一资本成本=税后净利润一经济资本×资本预期收益率=(RAROC-资本预期收益率)×经济资本。经风险调整的资本收益率和经济增加值可以用来评估交易员、投资组合、各项交易以及业务部门的业绩表现，但前提条件是市场数据信息必须准确、真实，财务管理集中规范。

第6题：

银行某项业务的税后净利润为10亿元,预期损失为5亿元,其经济资本规模为20亿元,则该业务的经风险调整的资本收益率(RAROC)为()。

A.75%

B.50%

C.33%

D.25%


参考答案：D

第7题：

某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预 期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为1．74%。（ ）


正确答案：√
预期损失率=预期损失／资产风险敞口×100％=4÷230×100％=1．74％。

第8题：

假设某商业银行2006年度的税后净利润为500亿元，预期损失为300亿元。非预期损失为1000亿元，则其整体经风险调整的收益率为( )。

A．0.3

B．0.2

C．0.5

D．0.625


正确答案：A

第9题：

某商业银行资金交易部门的上期税前净利润为2亿元，经济资本为20亿元，税率为20%，资本预期收益率为5%，则该部门上期经济增加值（EVA）为（　　）万元。

A. 6000
B. 10000
C. 11000
D. 8000

答案：A
解析：
EVA＝税后净利润－资本成本＝税后净利润－经济资本×资本预期收益率。题中，经济增加值＝2×80%－20×5%＝0.6（亿元），即6000万元。

第10题：

商业银行某项业务的经营利润为10亿元，税项为5000万元，当期需要计提拨备2.5亿元，如该业务的风险调整后资本收益率（RAROC）为20％，则该业务的经济资本占用规模为（ ）。

A.30亿元
B.25亿元
C.20亿元
D.35亿元

答案：D
解析：
风险调整后资本收益率＝经风险调整后税后净利润/经济资本。其中，经风险调整后税后净利润＝总收入－资金成本－经营成本－风险成本－税项。应用公式，即得到该业务的经济资本占用规模为：（10－0.5－2.5）/20％＝35（亿元）。

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