什么是市场风险标准法?

题目

什么是市场风险标准法?

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第1题:

根据《商业银行资本管理办法(试行)》,下列说法正确的是()。

  • A、商业银行只能采用标准法计量市场风险资本要求
  • B、商业银行可不经银监会核准,自行变更市场风险资本计量方法
  • C、银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求
  • D、商业银行不能组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求

正确答案:C

第2题:

被认为是BASEL1标准法改进版本的是()。

  • A、市场风险标准法
  • B、信用风险标准法
  • C、操作风险标准法
  • D、以上全是

正确答案:B

第3题:

我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。( )


正确答案:√
我国《商业银行法》在银行资本方面规定信用风险和市场风险的权重使用标准法。

第4题:

在计量市场风险时,应该采用的方法是()。

  • A、内部模型法
  • B、历史数据法
  • C、外部评级法
  • D、标准法

正确答案:A

第5题:

1996年的市场风险修正案提供了()。

  • A、标准法和内部模型法
  • B、高级法和内部模型法
  • C、查表法和标准法
  • D、标准法和高级法

正确答案:A

第6题:

下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。

  • A、如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
  • B、商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
  • C、内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
  • D、总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

正确答案:B

第7题:

下列属于高级计量法的是()。

  • A、信用风险加权资产的标准法
  • B、信用风险加权资产的内部评级法
  • C、市场风险加权资产的标准法
  • D、市场风险加权资产的内部模型法
  • E、操作风险加权资产基本指标法
  • F、操作风险加权资产高级计量法

正确答案:B,D,F

第8题:

信用风险和市场风险权重使用内部模型法,经银监会批准,银行可以使用标准法计算市场风险资本。( )


正确答案:×
我国2004年《商业银行资本充足率管理办法》规定,信用风险和市场风险权重使用标准法;计算市场风险资本,可以使用内部模型法。

第9题:

什么是市场风险的内部模型法?


正确答案:内部模型法和标准法是巴塞尔委员会在1996年颁布的《修正案》中明确的两种可用来计量市场风险的方法。内部模型法的核心是以“在险价值”(Value-at-Risk)为指标来度量市场风险,并在此基础上确定资本充足数额。所谓在险价值VaR,是指在一个事先确定的时间区间内,由于市场变量波动而导致银行在某个概率水平上所发生的最大的预期外损失。
内部风险模型就是指VaR模型。VaR值可被直接用来计算资本要求。采用内部模型法需要定期开展返回检验和压力测试。银行使用该方法之前,必须得到监管当局的同意。

第10题:

市场风险经济资本,借鉴BaselII标准法下的buildingblock方法,分别针对()、()、()、()进行计算,在此基础上,加总得到全部市场风险经济资本。


正确答案:利率;汇率;股票;期权

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