使用损失分布法计算操作风险资本的主要问题是()
第1题:
通过模拟风险损失分布厚尾部分,可以根据极端值的样本数据,在总体分布未知的情况下。得到一定置信度的计算值作为操作风险资本要求。
A.损失分布法
B.内部衡量法
C.极值理论法
D.基本指标法
第2题:
( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法
B.极值理论法
C.损失分布法
D.内部衡量法
第3题:
A.缺少“高频率低损失”的操作风险数据
B.内部数据不足
C.外部数据不足
D.内部数据失真
第4题:
高级计量法中的损失分布法以何种指标计算监管资本:()。
第5题:
关于操作风险监管资本计量,以下表述正确的有()。
第6题:
操作风险评估方法包括( )。
A.自我评估法、损失分布法、风险地图法
B.自我评估法、因果分析模型、损失分布法
C.因果分析模型、风险地图点、损失分布法
D.风险地图点、自我评估法、因果分析模型
第7题:
( )是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转 换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法
B.记分卡法
C.损失分布法
D.内部衡量法
第8题:
是银行根据监管机构许可,自己收集损失数据,估算操作风险下的预期损失,再通过转换从而得到操作风险资本要求的一种方法。
A.标准法
B.极值理沦法
C.损失分布法
D.内部衡量法
第9题:
银行操作风险资本计算应基于()。
第10题:
操作风险的高级计量法包括()。(参《巴塞尔新资本协议》)