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按照CAMELS评级中的流动性风险的评级标准对银行进行评级，其主

题目

按照CAMELS评级中的流动性风险的评级标准对银行进行评级，其主要参考标准包括（）

  • A、银行能否准确度量、监测和控制流动性风险
  • B、银行当前或未来一段时间流动性是否充足
  • C、有效资产转换为现金的能力
  • D、资产证券化及出售资产的能力
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第1题：

下列关于CAMELs评级的说法，正确的有( )。

A．CAMELs评级结果以1～5级表示，数字越小表明级别越低和监管关注程度越高

B．CAMELs评级包括五大类要素评级和一个综合评级

C．CAMELs评级的要素“C”是指“成本”

D．CAMELs评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系

E．CAMELs评级内容包括评价董事会和管理层的能力和效率


正确答案：DE

第2题：

下列关于信用评级的说法中，错误的是( )。

A.外部评级由专业评级机构提供，评级对象主要是大中型企业
B.内部评级是商业银行根据内部数据和标准，对客户风险进行的评价
C.商业银行内部评级一般仅适用于对大中型企业客户风险评价
D.在国内公开市场发行债券的企业，一般都要求提供外部评级

答案：C
解析：
C项，商业银行外部评级的对象主要是企业，尤其是大中型企业。

第3题：

下列关于风险评级方法的说法，不正确的是( )。

A．ROCA评级法又称母行支持度评估法

B．ROCA评级法主要对银行的风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量四个方面进行评估

C．SOSA评级法将外资银行分行和办事处作为其跨国机构的有机部分进行监管

D．CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系


正确答案：A
解析：SOSA评级方法又称母行支持度评估法。归纳风险评级的主要方法：
  (1)CAMELS评级。capital adequacy，asset quality，management，earnings，liquidity，sensitivitytomarket risk资本充足率、资产质量、管理、盈利、流动性、市场风险敏感度；共分为5个级别，1级信用状况最好，5最次。
  (2)其他方法。ROCA方法，考虑到外资行的分行和代理行不是独立的法人，riskmanagement；operational controls；compliance；asset quality，风险管理、操作调控、遵守法规、资产质量。SOSA方法，strength of support assessment，这个是指对外国银行进行有效经营和背景支持的评估，又称母行支持度评估法。

第4题：

美国骆驼评级体系（CAMELS）表示：（）、（）、（）、盈利性、流动性、市场风险敏感度


正确答案:资本充足性；资产质量；管理

第5题：

CAMELS评级体系需对流动性进行评级，下列选项中，属于流动性评级时应考虑的因素是（）。

  • A、资金来源的构成、变化趋势和稳定性
  • B、源自非交易性头寸利率风险敞口的性质和复杂程度
  • C、利润的水平、趋势和稳定性
  • D、预算系统、预测过程和管理信息系统的有效性答案

正确答案:A

第6题：

目前，国际上通行的银行统一评级制度即“骆驼评级制度（CAMELS）”中的L代表的是（ ）。

A、资产质量
B、资本
C、收益
D、流动性

答案：D
解析：
CAMEL：即英文骆驼，此处是capital（资本）、asset（资产质量）、management（管理）、earning（收益）、liquiduty（流动性）的简称。s即sensitivity，指市场敏感性。

第7题：

下列关于CAMELS评级的说法，正确的有( )。

A.CAMELS评级结果以1～5级表示，数字越大表明级别越低和监管关注程度越高
B.CAMELS评级包括五大类要素评级和一个综合评级
C.CAMELS评级中字母C表示的要素是成本
D.CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系
E.CAMELS评级中字母M表示的要素是管理

答案：A,D,E
解析：
CAMELS评级是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系，它包括资本充足性(C)、资产质量(A)、经营管理能力(M)、盈利水平(E)、流动性(L)、市场敏感性(S)六大要素评级和一个综合评级。

第8题：

按照CAMELS评级中的流动性风险的评级标准对银行进行评级,其主要参考标准包括:()。

A.银行能否准确度量、监测和控制流动性风险

B.银行当前或未来一段时间流动性是否充足

C.有效资产转换为现金的能力

D.资产证券化及出售资产的能力;


参考答案：ABCD

第9题：

CAMELS评级体系中“S”代表的含义是（）

  • A、资产质量
  • B、流动性
  • C、资本充足性
  • D、市场风险敏感度

正确答案:D

第10题：

BASEL II标准法计算银行债权的风险权重时，对未评级银行债权得透过银行注册国主权评级进行调整，调整方法为:（）

  • A、调升一个评级
  • B、调升二个评级
  • C、调降一个评级
  • D、调降二个评级

正确答案:C

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