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信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）

题目

信用风险内部评级法中的违约损失率等于1减回收率。（）

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第1题：

违约定义是内部评级法的最重要定义，是估计以下信用风险参数的基础：（ ）。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约频率

D．违约风险暴露


正确答案：ABD

第2题：

商业银行采用信用风险内部评级法初级法时，必须自行估计非零售暴露的违约概率和违约损失率。（　　）


答案：错
解析：
内部评级法初级法和高级法的区分只适用于非零售暴露，采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定；采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，只要商业银行决定实施内部评级法，就必须自行估计违约概率和违约损失率。

第3题：

内部评级法是指利用银行内部信用评级体系确定信用风险最低()的方法。

A.风险权重

B.资本要求

C.违约概率

D.违约损失率


本题答案：B

第4题：

高级内部评级法下，商业银行可以根据自行估计的（），对各抵质押品所覆盖的风险暴露分别估计（）。

  • A、抵质押品抵押率；违约损失率
  • B、抵质押品抵押率；违约风险暴露
  • C、抵质押品回收率；违约损失率
  • D、抵质押品回收率；违约风险暴露

正确答案:A

第5题：

内部评级法是指商业银行通过构建自己的内部评级体系，估计各类信用风险暴露的违约概率、违约损失率、违约风险暴露及期限等风险参数，并按照统一的函数关系计算信用风险加权资产的方法。( )


答案：对
解析：
该说法是正确的，具体可参照本小节的内容。

第6题：

采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能可体现为( )

A．保证使得违约概率上升

B．抵押使得违约损失率下降

C．质押使得违约损失率下降

D．保证使得违约损失率上升

E．净额结算使得违约风险暴露上升


正确答案：BC
BC【解析】采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（如保证的替代效果）、违约损失率[如抵（质）押和保证的减轻效果]或违约风险暴露（如净额结算）的下降。故B、C选项符合题意。

第7题：

内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，两种评级法都可自行估计的风险因素是（ ）。

A.违约概率
B.违约损失率
C.违约风险暴露
D.期限

答案：A
解析：
内部评级法分为初级内部评级法和高级内部评级法，二者的区别在于，初级内部评级法下，银行自行估计违约概率，但要根据监管部门提供的规则计算违约损失率、违约风险暴露和期限。高级内部评级法下，银行可自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。

第8题：

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测( )等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

A．违约概率

B．违约损失率

C．违约风险暴露

D．违约原因

E．期限


正确答案：ABCE

第9题：

《巴塞尔新资本协议》提出的内部评级法要求商业银行建立健全的内部评级体系，自行预测（）等信用风险因素，并根据权重公式计算每笔债项的信用风险资本要求。

  • A、违约概率
  • B、违约损失率
  • C、违约风险暴露
  • D、期限
  • E、违约时间

正确答案:A,B,C,D

第10题：

初级内部评级法下，信用风险加权资产与违约损失率的关系是（）。

  • A、违约损失率越低，风险加权资产越小
  • B、违约损失率越低，风险加权资产越大
  • C、违约损失率越低，风险加权资产不变

正确答案:A

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