商业银行衍生产品业务风险管理的主要内容包括()

题目

商业银行衍生产品业务风险管理的主要内容包括()

  • A、风险管理体系
  • B、风险限额管理
  • C、风险计量分析
  • D、风险评估报告
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第1题:

商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品时( )。

A.根据客户需要,制定具体的管理方法

B.按照金融衍生品业务管理

C.根据本银行需要,制定具体的管理方法

D.基础资产按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分按照衍生产品业务管理


正确答案:D
D【解析】关于理财产品(计划)的政策监管要求规定,商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的,其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离,基础资产应按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分应按照金融衍生品业务管理。

第2题:

商业银行开办衍生产品交易业务,应当根据“制度先行”的原则,制定内部管理规章制度,不包括( )。

A.交易品种及其风险控制制度
B.风险管理制度和内部控制制度
C.衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标
D.交易员守则

答案:B
解析:
商业银行开办衍生产品交易业务,应当根据“制度先行”的原则,制定内部管理规章制度,且至少包括以下内容: (1)衍生产品交易业务的指导原则、业务操作规程(业务操作规程应当体现交易前台、中台与后台分离的原则)和针对突发事件的应急计划;(2)新业务、新产品审批制度及流程;(3)交易品种及其风险控制制度;(4)衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标;(5)风险管理制度和内部审计制度;(6)衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度;(7)交易员守则;(8)交易主管人员岗位责任制度,对各级主管人员与交易员的问责制度和激励约束机制;(9)对前台、中台、后台主管人员及工作人员的培训计划。

第3题:

商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的,其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离,基础资产应按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。()

此题为判断题(对,错)。


参考答案:对

第4题:

《金融机构衍生产品交易业务管理暂行办法》规定,金融机构对该机构或个人披露的信息应至少包括()。

  • A、衍生产品合约的内容
  • B、衍生产品合约内在风险概要
  • C、影响衍生产品潜在损失的重要因素
  • D、该机构或个人的信用风险

正确答案:A,B,C

第5题:

商业银行开办衍生产品交易业务,应制定内部管理规章制度,其内容包括(  )。

A.衍生产品交易业务的指导原则
B.风险管理制度和内部审计制度
C.对前台主管人员及工作人员的培训计划
D.交易员守则
E.交易品种及其风险控制制度

答案:A,B,C,D,E
解析:
商业银行开办衍生产品交易业务,应当根据“制度先行”的原则,制定内部管理规章制度,且至少包括以下内容:①衍生产品交易业务的指导原则、业务操作规程(业务操作规程应当体现交易前台、中台与后台分离的原则)和针对突发事件的应急计划;②新业务、新产品审批制度及流程;③交易品种及其风险控制制度;④衍生产品交易的风险模型指标及量化管理指标;⑤风险管理制度和内部审计制度;⑥衍生产品交易业务研究与开发的管理制度及后评价制度;⑦交易员守则;⑧交易主管人员岗位责任制度,对各级主管人员与交易员的问责制度和激励约束机制;⑨对前、中、后台主管人员及工作人员的培训计划。

第6题:

商业银行销售的理财计划包括结构性存款产品时,()。

A:按照金融衍生品业务管理
B:根据客户需要,制定具体的管理办法
C:根据本银行需要,制定具体的管理办法
D:基础资产按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分按照衍生产品业务管理

答案:D
解析:
关于理财产品(计划)的政策监管要求规定,商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的,其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离,基础资产应按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

第7题:

下列关于商业银行衍生产品交易业务的说法中,正确的是(  )。

A.套期保值类衍生产品交易划人交易账户管理
B.非套期保值类衍生产品交易划入银行账户管理
C.套期保值类衍生产品交易可以由客户发起
D.商业银行开办衍生产品交易业务,应根据“制度先行”的原则

答案:D
解析:
套期保值类衍生产品交易需符合套期会计规定,并划入银行账户管理;非套期保值类衍生产品交易划入交易账户管理。故选项A、B错误。套期保值类衍生产品交易是由商业银行主动发起的。故选项C错误。

第8题:

根据《商业银行个人理财业务管理暂行办法》,商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的,其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离,基础资产应按照( )业务管理,衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

A.活期存款

B.定期存款

C.对公存款

D.储蓄存款


正确答案:D

第9题:

商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的,其结构性存款产品应将基础资产与衍生交易部分相分离,基础资产应按照储蓄存款业务管理,衍生交易部分应按照金融衍生产品业务管理。

A正确

B错误


A

第10题:

农村商业银行、农村合作银行、村镇银行和农村信用合作联社申请开办衍生产品交易业务,应符合以下条件()。

  • A、经营状况良好,主要风险监管指标符合要求
  • B、有健全的衍生产品交易风险管理制度和内部控制制度
  • C、具备完善的衍生产品交易前、中、后台自动联接的业务处理系统和实时的风险管理系统
  • D、衍生产品交易业务主管人员应当具备5年以上直接参与衍生交易活动和风险管理的资历,且无不良记录
  • E、具有从事衍生产品或相关交易2年以上、接受相关衍生产品交易技能专门培训半年以上的交易人员至少2名,相关风险管理人员至少1名,风险模型研究人员或风险分析人员至少1名,以上人员均需专岗人员,相互不得兼任,且无不良记录

正确答案:A,B,C,D,E

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