巴塞尔老资本协议中的风险权重适用于整类的风险暴露,而不管每类中单个风险暴露的质量好坏。()
第1题:
根据《巴塞尔新资本协议》的内部评级法,下列说法正确的是( )。 A.非违约风险暴露相关性随违约概率增加而增加 B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低 C.资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失 D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
第2题:
《金融机构信贷资产证券化监督管理办法》规定,信贷资产证券化交易没有信用评级或者信用评级未被银监会认可作为风险权重依据的,商业银行应当怎样为证券化风险暴露计提资本( )。
A.将第一损失责任从资本中扣减
B.对最高档次的证券化风险暴露,按照被转让信贷资产的平均风险权重确定风险权重
C.对其他的证券化风险暴露,运用100%的风险权重
D.证券化风险暴露由《商业银行资本充足率管理办法》规定的保证主体提供具有风险缓释作用的保证的,按照对保证人直接债权的风险权重确定风险权重
第3题:
A.14.44%
B.20%
C.100%
D.150%
第4题:
第5题:
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予100%的风险权重。( )
第6题:
假设某笔交易违约风险暴露(EAD)为10亿元,对应风险权重(RW)为25%,则根据《巴塞尔新资本协议》,在信用风险计量的内部评级法下,该笔交易对应的风险加权资产(RWA)为( )亿元。
A.40
B.10
C.2.5
D.1.25
第7题:
根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法,下列说法正确的是( )。
A.非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加
B.非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低
C.资本要求为95%置信水平下特定风险暴露的非预期损失
D.期限调整随期限增加而调整幅度增大
第8题:
此题为判断题(对,错)。
第9题:
第10题: