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股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。

题目
单选题
股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（）。
A

无套利区间的下界

B

期货理论价格

C

远期理论价格

D

无套利区间的上界

参考答案和解析
正确答案： B
解析： 本题考查无套利区间的上界的概念。股指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。
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第1题：

股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。（ ）


答案：对
解析：
股指期货合约实际价格>股指期货理论价格，称为期价高估。

第2题：

下列关于期价高估和期价低估的说法，正确的是（ ）。

A.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估
B.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价高估
C.股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价低估
D.股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估

答案：A,D
解析：
多数情况下，股指期货合约实际价格与股指期货理论价格总是存在偏离。股指期货合约实际价格大于股指期货理论价格，称为期价高估：股指期货合约实际价格小于股指期货理论价格，称为期价低估。故本题答案为AD。@##

第3题：

股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。 （ ）


正确答案：√

第4题：

股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。

A.加上交易成本
B.减少交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半

答案：A
解析：
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。假设TC为所有交易成本的合计数,则显然无套利区间的上界为：F（t,T）+TC=s（t）[1+（r-d）（T一t）/365]+TC;无套利区间的下界为：F（t,T）一TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]一TC。

第5题：

将期指理论价格上移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的上界。

A.权利金
B.手续费
C.交易成本
D.持仓费

答案：C
解析：
套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。故本题答案为C。

第6题：

期指理论价格（ ）之后的价位，称为无套利区间的上界。

A.加上交易成本
B.减去交易成本
C.加上交易成本的一半
D.减去交易成本的一半

答案：A
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。

第7题：

期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为()。

A.无套利区间的上界
B.期货低估价格
C.远期高估价格
D.无套利区间的下界

答案：A
解析：
期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界。

第8题：

期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为（ ）：A．无套利区间的下界B．期货理论价格C．远期理论价格D．无套利区间的上界


正确答案：D
若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，所以D选项正确。

第9题：

以下关于股指期货期现套利的说法，正确的是（）。

A.当实际期指价格低于无套利区间的下界时，正向套利才能获利
B.当实际期指价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利
C.股指期货的理论价格减去交易成本后，成为无套利区间的上界
D.股指期货的理论价格加上交易成本后，成为无套利区间的下界

答案：B
解析：
将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的上界，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界，只有当实际的期指高于上界时，正向套利才能够获利；反之，只有当实际期指低于下界时，反向套利才能够获利。

第10题：

将期指理论价格下移一个（ ）之后的价位称为无套利区间的下界。

A.权利金
B.手续费
C.持仓费
D.交易成本

答案：D
解析：
套利区间是指考虑交易成本后，将期指理论价格分别向上移和向下移所形成的一个区间。在这个区间中，套利交易不但得不到利润，反而可能导致亏损。具体而言，将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为无套利区间的下界。故本题答案为D。

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