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资本资产定价模型的基本假设包括（）。

题目
多选题
资本资产定价模型的基本假设包括（）。
A

投资者都在期望收益和方差的基础上选择投资组合

B

投资组合中的证券方差相等

C

投资者具有完全相同的预期且能有效选择能够提供最佳收益风险组合的资产组合

D

单个证券的系统风险等于市场证券组合的系统风险

E

在资本*市场上没有摩擦

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第1题：

资本资产定价模型的假设条件中包括可以卖空。 （ ）


正确答案：√
资本资产定价模型的假设条件之一：资本市场没有摩擦，指市场对资本和信息自由流动没有阻碍，在卖空上没有限制。

第2题：

资本资产定价模型的一个重要假设是资本市场没有摩擦。( )


正确答案：√
【解析】答案为A。资本资产定价模型的假设共有三个：(1)投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平，依据方差评价证券组合的风险水平，并采用证券组合投资的方法选择最优证券组合；(2)投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期；(3)资本市场无摩擦。

第3题：

套利定价理论模型建立在比资本资产定价模型更多和更合理的假设之上。 （ ）


正确答案：×
与资本资产定价模型相比，套利定价理论模型建立在更少的假设之上。

第4题：

资本资产定价模型的基本假设包括()。

A单周期假设

B一致性预期假设

C资产可以无限可分

D均值方差假设


正确答案：ABCD

第5题：

套利定价模型与资本资产定价模型尽管假设前提和理论逻辑不同，但是结果是一致的。（ ）


正确答案：A
考点：了解证券投资分析理论发展的三个阶段和主要的代表性理论。见教材第一章第二节，P8。

第6题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别在于( )。

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型在历史数据处理与分析中的表现优于资本资产定价模型


正确答案：ABCD
75. ABCD【解析】资本资产定价模型需要的假设多，但模型本身比较简单，而套利定价模型因素比较多，且假设少。

第7题：

套利理论与资本资产定价模型的相同点在于都是资产的收益率如何受统一风险因素影响的理论，不同点在于资本资产定价模型假设市场均衡，但套利理论假设市场是不完善的。( )

A．正确

B．错误


正确答案：B
解析：套利理论与资本资产定价模型所不同的是：套利定价理论认为资产的预期收益率并不是只受单一风险的影响，而是受若干个相互独立的风险因素，如通货膨胀率、利率、石油价格、国民经济的增长指标等的影响，是一个多因素的模型。

第8题：

资本资产定价模型的“资本市场没有摩擦”假设是对现实市场的简化。（ ）


正确答案：√

第9题：

资本资产定价模型与套利定价模型的区别包括以下哪几项?（ ）

A．资本资产定价模型的假设最多但模型本身简单，将影响风险的因子归为市场

B．套利定价模型在历史数据处理与分析中表现的优于资本资产定价模型

C．套利定价模型无法识别支配资产预期收益率的因子

D．套利定价模型假设少，模型复杂，需评估多个因子及其参数


正确答案：ABCD

第10题：

詹森指数、特雷诺指数以及夏普指数均以资本资产定价模型为基础，而资本资产定价模型隐含与现实环境相差较大的理论假设。这可能导致评价结果失真。（ ）


正确答案：√

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