对
错
第1题:
证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A.单个证券的方差
B.投资比例
C.证券之间的相关系(协方差)
D.离散标准差
第2题:
β系数可以反映( )。 A.证券或证券组合对市场组合方差的贡献率 B.证券或证券组合对市场组合协方差的贡献率 C.证券或组合的收益水平对市场平均收益水平变化的敏感性 D.证券承担的系统性风险水平
第3题:
资本市场线反映了单个证券与市场组合的协方差和其预期收益率之间的均衡关系。( )
第4题:
( )反映了两个证券收益率之间的走向关系。
A.证券组合的期望收益率
B.协方差
C.证券各自的方差
D.证券各自的权重
第5题:
证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A.单个证券的方差
B.投资比例
C.证券之间的协方差
D.离散标准差
第6题:
充分投资组合的风险,只受证券间协方差的影响,而与各证券本身的方差无关。 ( )
A.正确
B.错误
第7题:
此题为判断题(对,错)。
第8题:
A、证券方差与市场组合方差的比值
B、证券的方差
C、证券与市场组合协方差与市场组合方差的比值
D、证券与市场组合的协方差
第9题:
证券组合方差(或风险)的大小实际上取决于( )。
A.单个证券的方差
B.投资比例
C.证券之间的相关系数(协方差)
D.离散标准差
第10题:
在下列情况中,投资组合风险分散效果好的是( )。
A.投资组合内成分证券的方差增加
B.投资组合内成分证券的协方差增加
C.投资组合内成分证券的期望收益率降低
D.投资组合内成分证券的相关程度降低