资本/存款比率
资本/资产总额比率
资本/风险资产比率
分类比率法
第1题:
根据巴塞尔委员会的规定,市场风险监管资本的计算公式为( )。
A.市场风险监管资本=乘数因子×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR
C.市场风险监管资本=VAI1/乘数因子
D.市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)
第2题:
根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》,计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
B.市场风险监管资本=最低乘数因子3×VaR
C.市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR
D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR
第3题:
巴塞尔委员会在。1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。
A.市场风险监管资本:乘数因子×VAR
B.市场风险监管资本:(附加因子+最低乘数因子)×VAR
C.市场风险监管资本:VAR/乘数因子
D.市场风险监管资本:VAR/(附加因子+最低乘数因子)
第4题:
一旦遵循实施了BASEL Ⅰ,()。
第5题:
第6题:
下列关于市场风险监管资本的公式说法正确的是( )。
A.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)×VaR
B.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR
C.市场风险监管资本=(附加因子×最低乘数因子3)+VaR
D.市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)+VaR
第7题:
第8题:
商业银行的资本充足率是指( )
A.资本对总资产的比率
B.监管资本对总资产的比率
C.监管资本对风险加权资产的比率
D.资本对风险加权资产的比率
第9题:
()是监管机构或农合机构自己确定抵御风险所需的最低资本,它反映监管侧重点是防备风险资产而非总资产风险。
第10题:
监管机构强制中小金融机构执行新的资本核算方法/准备金率,可能会显著影响中小金融机构的盈利水平,这体现了银行风险体系中的哪一项风险()